如何用GARCH模型预测股票收益率

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 股票收益率 股票收益 收益率 模型 如何

对数据先进行与检验（平稳，协整），然后模型定阶
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eviews中用garch计算股票波动率
数据导入后
1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION
输入log(p) log(p(-n))，Method选项中选ARCH，其余不动（默认garch（p，q）），点OK
2.可以通过Make GARCH Variance Series得到一个条件方差序列，或者通过Conditional SD Graph得到standard deviation，也可以通过Make Residual Series得到一个序列。