股票收益率GARCH模型问题。

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在做上证股票收益率的时候，选取了收盘指数 p ，收益率 r=log(p) - log (p(-1))  然后 做AR(1)回归，
为什么回归之后的系数跟模型 都是不显著的？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 股票收益率 GARCH ARCH 收益率 模型

首先这个回归和GARCH好像没什么关系。另外如果股价服从随机游走模型，则P-P(-1)就是剩随机误差项了，如果随机误差项是白噪声，就和P没关系，你回归当然不显著了！

股票收益率的计算是否要结合“复权”的处理呢？

hyu9910 发表于 2013-12-25 23:02
股票收益率的计算是否要结合“复权”的处理呢？

如果复权对股价影响较大，当然要考虑了！