工具变量回归结果解读

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请问各位，我用ivreghdfe做工具变量回归，一二阶段的主要变量的系数等都符合要求，但是不太明白怎么看工具变量选取是否合适，比如弱工具变量等，我该看哪些东西呀，这是我第一阶段结果下面显示的东西

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关键词：工具变量 回归结果 工具变量选取 弱工具变量 IVREG

请问我这个工具变量可取嘛

梦与实 发表于 2020-7-15 21:44
请问我这个工具变量可取嘛

工具变量的相关性是不够的，外生性无法检验，只能定性判断了。

Sea.Zeng 发表于 2020-7-16 14:07
工具变量的相关性是不够的，外生性无法检验，只能定性判断了。

相关性是看5.41那个数嘛？它是不是要大于10？

Sea.Zeng 发表于 2020-7-16 14:07
工具变量的相关性是不够的，外生性无法检验，只能定性判断了。

Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.
cluster() not available in space-favoring mode.
r(198);
您能在帮我看下xtabond2报错如上是什么原因吗？

1. xtabond2 $y i.year, gmm(pressure=L.pressure) iv(L1.$y $x1 $x2,eq(level)) cluster(region_new) h(2) robust twostep

复制代码

梦与实 发表于 2020-7-16 15:06
相关性是看5.41那个数嘛？它是不是要大于10？

对，要大于10。

梦与实 发表于 2020-7-16 15:11
Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.
clus ...

不好意思，我也没遇到过这种问题，不清楚什么原因。

请问过度识别检验结果要大于0.05还是0.1啊？

13170315277 发表于 2020-7-22 17:26
请问过度识别检验结果要大于0.05还是0.1啊？

我的只有一个工具变量，好像没有过度识别的问题

梦与实 发表于 2020-7-15 21:44
请问我这个工具变量可取嘛

貌似没通过弱工具变量检验