大家一起讨论金融工程中能做那些东西？

我们是从数学转到金融工程的，现在刚开始学习金融，想尽早能确定自己的方向，求助大侠们能给些指点。

转的好    关于金融  论坛里有很多可以东西   你应该有读取信息的能力

金融工程需要很好的数学基础，其核心是资产定价理论。如果LZ想搞研究的话建议LZ去找一些现在还没有解决的puzzle去看看，虽然老美现在已经搞得差不多了。相较而言puzzle比较容易搞出成绩。如果LZ想就业的话就把期权期货之类的东西弄清楚，类似Hull那本书。

金融工程最基础的东西就是衍生品定价
包括股票期权定价及其它股票衍生品定价
利率衍生品定价和汇率衍生品定价
信用衍生品定价（信用债定价）
大宗商品衍生品定价
这些定价都建立在hedge基础上，hedge说白了就是见风使舵，是目前金融业最稳定的定价技术

除此之外，统计学家喜欢玩Statistical Arbitrage和高频交易
也就是通过数学模型，发现一些别的投资者（炒家）没有看到的股价规律，并且用此预测、炒股
就是用数学进行技术分析

在此二者基础上，还可以开发电脑高频软件，以便抓住交易时机
从职位上分，分为买方卖方分析员，交易员，和风险控制人员（监管交易员的）

基本就这么多吧，智力密集性职位，但是国内不放开衍生品，搞得很多券商基金的金融工程研究员搞指标选股，不伦不类

学金融工程，数学将是必不可少的，良好的数学基础将是你们一个很大的优势，所以你这样选择个人认为比较合理。
      同时，也有一个问题，就是金融专业知识方面，这就需要你在平时多加关注，或者辅修一些经济、金融类的课程，这样就不至于在转向金融工程之后在专业知识方面出现大的问题。
     要学好金融工程,先要学好数学分析(用Walter Rudin的书),然后实分析(如果不想很麻烦可以跳过,如果想以后多学点东西一定要下功夫看,北大有一本实变函数于泛函分析还不错),然后概率论和随即过程(推荐williams的probability with martingale,如果没学过概率论可以看看Ross的书),这时就可以学随机积分(有很多书,Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance的网上有比较容易,他还有另外一本书Stochastic Calculus for Finance I-II),偏微分方程(有一本书比较好,机不得名字了好像是PDE in Fiance),模特卡罗模拟,算法和dynamic programming,再学点编程,对了还有计量经济学(推荐一本书 Econometric theory and theory by Russell Davidson,这本书比Green简练不过真的能学到东西,属于中级计量水平).这是衍生物定价要学的基本东西,其他像portfolio management和risk management,还有ALM还要再学时间序列,动态优化和其他一些专业课的东西,不过用的工具都差不多,只要基础打好了,再学fixed income,credit risk等东西就容易了. 如果你本科不是学数学,物理或者有些工程专业的,想在研究生阶段学好金融工程是比较困难的.不过国内学校这个专业要求一般不高,不会学很深的东西(入学要求,很少有说必须要数学或者物理毕业的). 我觉得学好数学金融最关键是概率知识一定要扎实,如果是搞基金的计量和优化要多学点. 最后推荐一本比较专业的书mathematics of financial markets,书只有300页,用数学语言写的,不过比Karatzas的书要容易很多。

我觉得大学读数学，研究生读金融工程很好，金融工程对于数学的要求很好。

金融工程需要很好的数学基础，其核心是资产定价理论。如果LZ想搞研究的话建议LZ去找一些现在还没有解决的puzzle去看看，虽然老美现在已经搞得差不多了。相较而言puzzle比较容易搞出成绩。如果LZ想就业的话就把期权期货之类的东西弄清楚，类似Hull那本书。
本文来自: 人大经济论坛 悬赏大厅 版，详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... amp;from^^uid=1991666

Econometric theory and theory by Russell Davidson
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5# acleverdog
你好，我是在读本科生，专业是金融学，考研的时候想考金融工程。能否介绍一下国内金融工程专业的情况以及我在本科阶段应该怎么做准备？要学很多数学吗？像南开上财中财这样的学校考研难度如何？谢啦

金融工程还是蛮前沿的国外叫得很响计算机数学要求很高