请教牛人：面板数据中截面相关检验

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我使用的是30个省，8年的数据。建立了静态面板模型，经Housman和Sargan-Hansen检验为随机效应。


估计完随机效应模型后，进行下面三个截面相关检验。
1. xtcsd,pesaran 检验显示：Pesaran's test of cross sectional independence = -0.914, Pr = 1.6394
2. friedman检验显示：Friedman's test of cross sectional independence = 4.943, Pr = 1.0000
3. frees检验显示：Frees' test of cross sectional independence =     2.485，临界值表如下
|--------------------------------------------------------|
  Critical values from Frees' Q distribution
                      alpha = 0.10 :   0.3583
                      alpha = 0.05 :   0.4923
                      alpha = 0.01 :   0.7678

我个人感觉应该存在截面相关，xtcsd,pesaran  show显示相关系数矩阵不少也达到了0.7以上。

请问：为什么pesaran检验为什么会负，P值也大于1呢？ 按friedman检验显示，应该是不能拒绝无截面相关的原假设吧，为什么frees检验却显示拒绝原假设？三个检验结论为啥如此不一致。     


还有一个相关的问题是：随机效应中想控制序列相关、并同时控制异方差和截面相关的命令是什么啊？xtregar命令不能加robust 和cluster()；xtscc命令又不能用于随机效应

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关键词：截面相关检验 面板数据 independence distribution DEPENDENCE values cross 模型

PS,据说随机效应模型中异方差不太重要，，我用8年的数据，能处理截面相关吗？

问题已解决

可不可以跟大家分享一下啊，我也遇到了这些问题

4# mahongqi

舍鱼而取熊掌

一个小孩子 发表于 2011-2-10 02:26
4# mahongqi  

舍鱼而取熊掌

截面相关有办法检验和消除吗

蜜豆扣扣 发表于 2018-4-5 22:06
截面相关有办法检验和消除吗

空间计量方法

请问 固定效应模型可以用PES FRI FRE检验吗？谢谢啦

xtscc是可以用于随机效应的，可用于GLS random effects regression，但楼主三个检验不一致有找到合理的解释吗？是否有其他坛友提供相关合理解释？

请问前辈第一个面板截面相关检验结果不一致该怎么办？到底是截面相关还是无关？