面板数据中截面相关检验

我使用的是30个省，8年的数据。建立了静态面板模型，经Housman和Sargan-Hansen检验为随机效应。

估计完随机效应模型后，进行下面三个截面相关检验。
1. xtcsd,pesaran 检验显示：Pesaran's test of cross sectional independence = -0.914, Pr = 1.6394
2. friedman检验显示：Friedman's test of cross sectional independence = 4.943, Pr = 1.0000
3. frees检验显示：Frees' test of cross sectional independence =     2.485，临界值表如下
|--------------------------------------------------------|
  Critical values from Frees' Q distribution
                      alpha = 0.10 :   0.3583
                      alpha = 0.05 :   0.4923
                      alpha = 0.01 :   0.7678
我个人感觉应该存在截面相关，xtcsd,pesaran  show显示相关系数矩阵不少也达到了0.7以上。
请问：为什么pesaran检验为什么会负，P值也大于1呢？ 按friedman检验显示，应该是不能拒绝无截面相关的原假设吧，为什么frees检验却显示拒绝原假设？三个检验结论为啥如此不一致。     

还有一个相关的问题是：随机效应中想控制序列相关、并同时控制异方差和截面相关的命令是什么啊？xtregar命令不能加robust 和cluster()；xtscc命令又不能用于随机效应

没人帮忙？

问题已解决

楼上如何解决的

楼主，如何解决的呢？
跟大家分享一下经验吧
谢谢

请问如何看frees检验的值来判断是否存在截面相关？

一个小孩子 发表于 2010-9-27 02:37
问题已解决

您好，请问您是怎么解决的，对于为什么pesaran检验为什么会负，P值也大于1呢？ 按friedman检验显示，应该是不能拒绝无截面相关的原假设吧，为什么frees检验却显示拒绝原假设？三个检验结论为啥如此不一致。

2418802421 发表于 2014-11-5 18:49
您好，请问您是怎么解决的，对于为什么pesaran检验为什么会负，P值也大于1呢？ 按friedman检验显示，应该 ...

不好意思，我快忘了。当时是，放弃考虑截面相关，而选择控制异方差和序列相关；或者，多报告了一些回归结果，算robust tests.

一个小孩子 发表于 2014-11-5 19:12
不好意思，我快忘了。当时是，放弃考虑截面相关，而选择控制异方差和序列相关；或者，多报告了一些回归结 ...

嗯，呵呵~~是的确实太久了，我其中一个检验是拒绝原假设的，是BP-LM检验，正好我的模型是N小T大的，可以用BP-LM，但是其他检验方法都是接受原假设的，现在想放弃其他的，只用BP-LM来检验截面相关，您看这样可以吗，就是避开自己不想要的结果，选择自己想要的结果

2418802421 发表于 2014-11-5 19:37
嗯，呵呵~~是的确实太久了，我其中一个检验是拒绝原假设的，是BP-LM检验，正好我的模型是N小T大的，可以用 ...

我不反对你说的。