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一个初入期市的交易者往往靠自己的直觉交易，但这种直觉又常常是一种错觉，是直觉的低级形式，他们不可能靠这种直觉获利；一个经历长期失败的交易者能够通过使用机械式的交易系统来规范自己的交易行为，从而转化为一个系统交易者，这是进步的表现，是一个失败的交易者走向成功的重要的一步；不可否认，直觉（灵感）是存在的，它是交易的高级形式，属于艺术范畴，交易大师眼中的期货交易永远是技术和直觉的完美结合，同时也是科学和艺术的结晶。

记得初入期市的时候，我常和身旁的一位同行讨论行情，但几乎每一次我们的观点都不一致，他看涨时我就看跌，我看跌时他偏看涨。起初我很不明白，同为技术交易者，为何对行情的看法有如此大的差异？后来才明白，我是趋势交易者，关心的是一段时期价格的变化，而他却是一位短线交易者，关心的却是当天或明天价格的变化。还因为我是趋势交易者，操作手法必然是追涨杀跌型的，他是短线交易者，操作手法必然是高抛低吸型的，我们的操作手法正好相反，所以对行情的看法也必然相反。后来，我不再同他讨论行情，而是找了一位交易类型和风格同自己相似的交易者一起讨论行情，这样我们的观点也就在大多数时候一致了。

没有人单纯靠技术交易，每个人都依照自己的信念系统交易，每个交易者都是一套独立的交易系统。只不过不同交易者，其交易系统有好有坏：好的交易系统是经过实践证明了的能够长期稳定赢利的体系，它是完整的，连贯的，前后一致的；差的交易系统是不完整的，间断的，前后矛盾的，因而不可能稳定地赢利。有位交易者去年听了某专家的建议做空大豆，后来大豆连续大涨，那位专家也就没了踪影，这位交易者不知所措，因为那位专家很有名气，所以他一直持有空单，最后空单被强平，损失惨重。我们且不论那位专家的水平如何，就交易者自身而言，他只是接受了专家的建议，而没有获得那位专家的交易系统，因此建仓后出了问题也不知道该怎么办，这才是他失败的根源。

胜任的交易者应该建立起自己完备的，连贯的，适合于自己的交易系统。不同的交易者拥有自己不同的交易系统，有的人喜欢用K线，有的人喜欢用形态，有的人喜欢用波浪理论等等。就拿K线来说，有的人喜欢用日线，有的人喜欢用60分钟图，有的人喜欢用30分钟图甚至5分钟图表来交易。再比如说，有人告诉你某种商品可以买了，并不代表商品价格就会有多大涨幅，你得弄清楚他说的是在什么交易系统下的买入信号，5分钟？10分钟？30分钟？还是日线？前者代表行情的级别较小，后者才代表有大级别的行情，而且预期风险和收益也是不一样的。

交易系统应该是连贯和前后一致的，这一点不仅指交易系统本身的连贯性和一致性，还指交易主体——交易者，要始终坚持自己的交易系统。如果你以日线图的信号入市，就应该以日线图的信号出场；如果你以30分钟图的信号开仓，也应该以30分钟图的信号平仓；但大多数交易者在根据某个交易信号入市后，往往被自身情绪和主观愿望所困扰，过早或过晚地平仓，而没有坚持自己的交易系统，当然交易业绩也就不太理想了。

我把交易者分为直觉交易者和系统交易者，前者是指靠自己信念系统交易的人，后者是指拥有机械交易系统的人，但这个机械的交易系统必须是经过统计学或实践证明了的，能够长期稳定赢利的系统。一个初入期市的交易者一般是一个直觉交易者，他们依靠自己对市场的体验交易，由于他对市场的理解和实践经验有限，他们的这种直觉往往是一种错觉。比如说，在上涨趋势中，一个新手看见某商品连续大涨就会迫不急待地想去做空，被套了还要加仓，这于他们在日常生活中低买高卖的理念有关；还有些交易者看见以前K线中出现了某种看涨形态，后来商品价格也的确上涨了，便以为出现这种形态都会看涨。其实，他的这种看法是对以前的认知体系所产生的一种依赖性。但历史不会简单重复，“这一次”不等同于“上一次”，以往的经验不能完全成为判断现在的依据。

对于初入期市的新手而言，最大的不幸是他的直觉往往导致了他的错误。在去年的铜的大牛市中，某交易者看对了方向却没赚到钱，为什么呢？原来他一直持有铜的多单，但铜价一上涨，他总认价格涨得太快太猛要调整了，于是先平了仓想等价格跌下来再买，哪知这次铜价一涨就没回头，一直涨到了三万点，气得这位仁兄捶胸顿足、后悔不迭。

交易中最大的敌人不是市场而是交易者自己，我们每一次失败的经历都说明：不是市场太聪明，而是我们太自作聪明，太自以为是，我们在交易中总是被自己的主观情绪、欲望所击败。为了避免我们被主观情绪所困扰，我们可以使用机械式的交易系统来规范我们的交易活动，但即使有了交易系统，但交易是否成功还是决定于人本身，在于交易者能否始终坚持自己的交易体系。一套成功的交易系统交给不同的人操作，却会产生截然不同的结果，这是因为人本身的因素在交易中起着决定性作用。同时应该指出的是，一个初级的交易者在利用自己的直觉进行了一段不太理想的交易后，便懂得自己的交易行为需要某种形式的规范，有意愿转变成为一个系统交易者，这是一个巨大的转变，是一个失败的交易者转化为一个成功的交易者的重要的一步。

对交易者而言，我们一切的技术分析、资金管理、风险收益比等参数的测定都是在我们大脑的左半球完成，而一切直觉、灵感却来源于大脑的右半球。如果说期货交易是一门艺术，那么艺术灵感的产生便来自于右脑，右脑具有无穷的潜能。据最新研究表明，启动灵感的地方称为“扣带前回”（ACC），ACC在大脑中处于一个被称为“认知”与“情绪”交互作用的界面，该区的上部和下部与人的认知活动和情绪活动密切相关，因此直觉（灵感）的产生是逻辑思考与情感思维激烈冲突的结果。直觉（灵感）属于艺术范畴，直觉交易也是一门艺术，交易大师在大家不敢买时买入，在大众一致看好时卖出，从当时的技术分析、交易系统的层面来看是不可理喻的——这就是直觉，这就是灵感，说不清也道不明，只能解释为对市场的深刻理解和领悟，是交易的高级形式。
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精明交易者：系统交易指南

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内容简介
你无法用把一个旧洞挖深的办法来掘出一个新的洞。
交易不是件容易事。找到一个能稳定获利的方法，需要花费大量的精力，还得有极好的运气。有时候当一次努力失败时，你不管费多大的劲，都找不到答案；而在另外一些时候，市场环境发生了变化，原先的一个成功交易系统，生命力仅仅是昙花一现。《精明系统交易者》这本书，试图从现实的角度出发，寻找在广阔范围内适用的、可以适应市场变化的交易策略。我们希望得到一个横向的解决方案，而并非是一个单一的纵向方案。
试图证明指数加权移动平均线比简单的算数移动平均线要好，是没有什么意义的。一种方法的精确度如何，真的对于指示价格的未来运行方向有很大的不同吗？如果一个交易系统用指数加权移动平均线可以工作，用简单移动平均线却不能运转，那么交易者就要对趋势本身的有效性提出疑问了。作为一个现实的分析家，我可以说所有的分析方法都不是完美的，但很多确实具备一定价值。当你估算结果时，恐怕没有必要精确到小数点后10位。
在市场面前，我们必须发问：我们是否正在观察价格变动的真实原因？我们也许面对相同的形态，甚至于已经知道了原因，那么我们可以预期结果么？这本书中，我们将讨论对于寻找到合乎逻辑的解决方案的必要性，而不是一个由计算机统计出来的答案。
交易系统不可能是完美的，但我们需要知道我们该期待什么。止损究竟是控制风险的灵丹妙药，还是仅仅能给我们些盲目自信？一次止损是好是坏无关紧要，重要的是我们需要知道正确的答案。
本书还将介绍一些新观念，例如适应(或称自适应移动平均)以及建立强有力交易程序的周密计划。横向解决方案的核心思想在于：它以一种新的眼光来看待各种简单的方法，以综合各方法的优势，改进大多数的交易模型。本书中例举了外汇、期货、股市和股票指数市场，说明这些技巧大体上适用在所有市场，以及更广义的交易当中。

作者简介佩里·考夫曼 拥有超过20年的成功交易经验。他是Kaufman Diamond & Yeong 国际咨询公司的建立人，该公司专门为金融机构提供咨询服务。他也是期货市场日报的合伙创办人。他是当今受到最高评价的职业交易书籍的作者之一，共著有六本相关书籍。


目录序
第一部分 变化中的市场与技术如何影响了交易结果
1 市场和交易的变化所带来的冲击
变化的因素影响了市场和价值
技术分析
进化和退化
结构的变化：季节性
市场的进化
2 评判市场的真实性
屏幕上显示的是历史
执行的问题和绩效
总是存在的因素
变化和进化
3 合理的期望带来可实现结果
有得必有失
让计算机来出力
将大量的微芯片用于交易
系统的使用
期望
4 解析风险与回报
风险偏好
风险与回报的标准化
在货币和债券的投资中选择
确定可接受的风险
将风险和回报图形化
分散投资和降低风险
将常识加入统计的结果中
毁灭性风险
利润目标
小结
第二部分 使用新旧交易工具来达到合理的目标
5 获利平仓
6 用来控制风险的止损具有多重角色
7 应对价格突变
8 更聪明的趋势跟踪
9 计算机自学习，神经网络的新技术
第三部分 如何得到坚韧的交易策略
10 测试交易系统坚韧度
11 提高现有系统的绩效
附录 标注和专用名词
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金融期货时代该如何看待高频交易与程序化交易

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高胜算操盘，程序化交易必看书籍

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系统交易方法（Word版）

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一个10年老期货谈交易系统

这些年来，在期货的各类信息上，包括国际的，国内的，网上的，报纸上的以及各期货经纪公司的分析师们的评论，信息量是越来越多而杂。远的不说，光头号大国美国经济的好坏变化的各种指标，就几乎天天都有。或周，每月都在发布。今天这样，明天又那样，你要是靠着它去做期货，那可能就是没头的苍蝇，被弄得东奔西走；还有就是，技术层面的东西，技术分析肯定是有用的，我不否忍，比如黄金分割，KD，以及MACD，RSI和菲薄那奇神奇数字等指标以及波浪理论，都曾经帮助过我们树立做盘信心并赢取过利润，但是，当我们过多的依赖这些东西的时候，又常常发现并非回回有效，而且时而还有受骗上当的感觉。关于这一点，我想，做期货时间长了的朋友们可能或多或少都会有这样的体会。。。而我自己（可能还有不少朋友），都曾有过身心疲惫，甚至有时很烦期货的感受。但是呢，又最终不忍放弃（谁叫我们干上这一行了呢？）所以我经常在想，我们投资的是自己的血汗钱呀，朋友们，咱们不可能拿着它今天跟着这条美国数据，明天又跟着那个KDJ指标或者分时图跑呀，我们必须的有一套良好的交易系统，来指导我们的交易，这套系统能指引我们在何处开立多头仓或空头仓；又指引我们在何处赢取利润出场；在何处止住可能发生的损失，以控制更大的风险；何时观望休息；何时持有仓位甚至加大头寸等等。那样才能是一个根本的投资办法。使投资者相对稳定的保持赢利，减少亏损，而总起来是赢利。

那么，这就促使我有了想探索出一套切合国内目前的期货品种的实际操作的这样一套交易系统的强烈想法。而今天我要介绍的，就是自己在好几年的期货实践中逐步摸索和追踪行情走势，结合运用了一定的数学模型而建立起来的一套用于指导自己如何下单，如何控制风险以及选择什么样的点位进出场的这样一套期货交易的系统。这套东西，简单说来，就是根据自然中平衡和当平衡受到破坏时形成方向性运动（走势）的原理来做出来的。大家知道。水，总是从高出流向低处，但借助外力（如水泵）它也可以反向流之；电流也是从高电位留向低电位；那么物价的涨跌走势呢，也就取决于供求的矛盾。但是，供求矛盾，又涉及到很多很多方面的因素，政治的，经济的，自然环境（如气候变化和地震的）还有与战争的等等等，我们不可能预知这些变化（请恕我在这里稍微罗索几句），我们要做的，只能是当这些因素发生出来后，去追踪市场，及时跟上由于这些因素所引起的在物价（或者说是行情）走势上的变化，何况在物价的走势中还经常掺杂着有复杂的人为反映，比如基金或大户们的操纵，诱空或诱多，日内交易中大幅洗盘等等，这些，都在经常夸大了价位的短期变化，或者有时候又隐埋了供求关系的真正层面，而要靠着后来市场自己的修正来解决。有时候，投资者还沉醉于原来消息中而持有原仓位头寸的时候，市场可能已经消化了消息，正在悄悄的演变。这又最后造成我们本来赢利的单子变成亏损。大家都知道，上海铜，虽然是LME的影子市场，但它却经常打提前量，而这些年，随着上海在国际经济圈地位的影响越来越大，沪铜，也越来越开始间接影地影响着LME的变化了。以中国人为主的大型机构的投资者被西方媒体称作远东买卖家。又再如，大连大豆，有好些个国内的主力机构,也可以经常的带动着市场，暂时的不跟随CBOT的黄豆连；至于橡胶，小麦，那更是经常被国内的几大主力操纵得上下翻飞，洗得中散户们血肉横飞，伤痕累累。说到以上这些，无非是想提出一个问题：我们怎么样才能有一个好的操作策略，来面对以上复杂多变的市场行情，解决尽量少被“洗盘”，控制好风险，而又要去赢取适当的利润的问题？于是，产生了各式各样的交易系统，短线的，中线的甚至长线的都有，今天在这里，我不想去谈别的，只是想接着我刚才上面的话题，把我的交易系统的机理，简单的给朋友们介绍介绍，而由于众所周知的原因，我又不可能全部的详细的在这里讲。刚才说到，市场的物价走势主要取决于综合平衡因素（请大家注意，我为什么要说“综合平衡”而没有说供求平衡，其实，我在前面已经解释过了）。而这种平衡，最终要落实体现到市场的物价变化上。在期货市场上，各个品种每天都有它的开盘价，最高价，最低价以及收市价，这些价格，总的来说。是在客观的反映该品种的“综合关系”（我又说了综合关系而没有只说供求关系，想必大家知道了，这话意思是已经包括了供求矛盾和人为操纵总的市场表现）。而我的系统，是通过每天跟踪采集这四个真实价格，用数学模型建立起一个平衡点价位与一个动量因子，平衡点价位，是反映市场当天的多空力度对比，用与定方向（第二日）；而动量因子呢，则定量的反映有了方向后运动的度量（也就是说能走多远），再在这两个指标的基础上产生第二天的具体目标位以及具体止损位。每日收市后，系统都能提示出第二天的平衡点，赢利目标位以及止损位，如果第二天的收盘价高于系统得出的平衡位，则开多仓或持有原多头仓，反之，则开空仓或者持有原空头仓。而盘中，如果出现了在平衡点的上下变化，做盘方向也要相应的跟随着变化，如此每日的循环下去。。。我们所要做的，只是在每日收市时根据系统的提示来决定今日开多仓还是空仓，如果有原仓位的话，是继续持有原仓甚至加码呢？还是平掉它观望，或者是反向建仓。这就使交易简单化了。交易者象一个机器人，没有了恐惧（害怕做反了）和贪婪（该出场时还在想早得很，忙什么呢）。恐惧使我们夜不能寐，或耗费健康的去盯夜盘；我个人认为盯夜盘是一个很不好的习惯，因为最终结果取决于第二天早上，随着晚上外盘的上下翻飞，我们被搅得心神不宁，对了嘛，害怕待会又回去了；错了嘛，更是胡思乱想的。而且，这外盘的变化，是我们根本左右不了的。那可能会有朋友问，你这个系统准不准呢？我们凭什么白天做了盘，就晚上放心大胆的去睡觉呢。。。。。。？莫忙，朋友们，且听我慢慢地道来。
我的这个系统，起先是自己用于跟踪测试LME铜的模拟上（因为沪铜是LME的影子市场，而我们国内一般的投资者，是做不了LME市的）。发现它效果还不错，然后开始尝试着小单量的用于沪铜市场上，也时常有所斩获，它经常于当天收盘时，你按提示开了仓，而第二天或第三天都能到去达到赢利的目标位，而且常常正好在目标位上或非常的接近目标位。但它有时候也不可避免的要遭遇止损的，但总的赢利明显大大超过止损。只要你严格的，连贯的按照系统的提示操作，一个月下来，盈的比例总能达到75%以上。以后我又结合沪铜的自身的好多特点逐步的做了些对系统的改进。觉得它的短，中线特点特足，是一个典型的短中线系统，它经常赢取小额利润，而遇上趋势行情时，它的最长持仓时间是一周或稍多些。于是，我从去年起，把它放到最活跃的主力月天胶合约上，还是小单量跟踪，结果很是不错。直到现在，它经历了天胶的低位蓄势，趋势上涨，高位震荡以及趋势下跌等等，又都能捕捉到大的行情，最可贵的，是它的两大特点：一是，遇上出错而遭遇损失时，它可以及时改正错误，很快又把损失夺了回来，关键是你在遭遇止损后，还能够并行不悖的，继续的坚持按系统给出的信号操作（请记住这句最最重要的话！）。而我们人在经历了这个时刻时，往往只能是止损后立即告诉自己要暂停观望，调整好自己心态。以免再连续出错。以后再找机会。而它的第二个特点，是盘中应变能力，在白天交易时，我们都希望自己能做对，做对后如有浮动赢利，再考虑是持有过夜还是当日了解；而遇上做错浮亏被套时，就左右为难了，是“砍”还是“留”的问题经常困扰着我们，不砍吧，又怕因外盘晚上陡变而遭遇大的不测，而我的系统呢，你可以根据它的提示来决定是“砍”还是“留”。因为经过相当长一段时间下来，发现它的指示，绝大多数时候第二天都是跟对了，或者说提前反映对了当晚外盘要走出的势头。刚才说到它的第二大特点，是可以指示你白天的盘中逮住点位开仓，或者止损后立即反手追踪，盘中扭亏为赢也并不鲜见！品种越跃，变化幅度越大，它就越灵验。所以首先是在橡胶上，它的优势明显，喜欢做橡胶的朋友都知道，天胶是从去年6月份以后活跃起来的，从6000-70000涨到8000，9000国庆后涨上10000,至元旦春节后又震荡直上15000。系统在天胶的这一两年中经历了很好的趋势行情，惊心动魄的高位剧烈震荡（多少朋友在这些震荡中损失惨重，赚到的钱后来又亏了回去），以及令人快速翻番保证金的下跌趋势行情，几乎所有的行情：如：低位筑低，上涨下跌的趋势行情高位剧烈的震荡，它都经历过了。然后是铜和豆，在这里，值得事实求是地一提的是，遇上长时期小幅度的横向盘整行情时，它的效率就要低得多了。例如，今年6月份到9月份三个月时间里，铜的表现，每天30-50点最多是100点的波动，遇上这样的行情，每月下来亏损和赢利的比例明显扯平，或只有少许赢利。关于这一点，我也注意过好多的交易系统，都有其共性。即波动小的时候，不应做单或减少做单。其实，无论你用不用系统做单，遇上这样的行情，都是要尽量减少操作的。对吗，朋友们？

但在10月份以后，它的表现相当的出色，大家都看到了，最近两三个月以来。沪铜的表现甚至比93年到99年的时候还要活跃（这一点，我想许多老期货们大概都记忆犹新吧），沪铜象天胶，最近经常能听到这句话。随着美国经济的复苏，国外大的财团或基金的可能又重新参与进金融或商品期货领域里来，国内一部分股市资金也有流入，还有期货市场管理的规范化所吸引的社会群体加入者。我敢断言，今后这种活跃的盘面还会持续而且经常都有，机会多多。利用系统进行交易将大有可为。另外，我想说一下，系统在大豆（粕）和小麦上都试过，也都有过不俗的表现。我自己也因为求稳和想反复验证（心想：验证时间越长越好），而并没有每天全部的照着系统去做盘而放弃了不少赚趋势大钱的机会,比如11月份的这波。先是天胶下跌3000多点，接下来是铜，下跌2500点的，系统都曾发出过抛出信号：胶当时主力是5月合约，于11月3号那天收市时发出了抛出信号17235（顶部是10月31日号17580），以及后来加码抛点16635；而铜呢，6月铜在高位于11月4号那天本来抛过后盘中赢利持有，却在第二天遇到反高洗盘遭遇了损失，但在11月7日那天在21660又重新发出了抛出信号（最高价是11月3日的22320）。接下来便连续下跌一周，坦白的说，这波胶和铜的中级下跌，我都没有按系统的提示跟着抛下来，因而痛失了两次中线的好机会！这是因为我在想，一，这时候是牛市，害怕抛错，二呢，是想借这个很好的机会继续验证我的系统。不过，当这波铜下跌到19900开盘这一天，系统却提示我捕捉到了很好的买点20150，以后又提示我滚动了两次，最后在21920出场。整个叠加起来，足足做到了一波1800点的中线行情,很爽呀。而此时已成为主力的6月天胶，自跌到14000一带，经宽幅震荡两三次后，又根据系统提示，14300买进并持仓，一路上涨。于15370场，三天就做到了一波逾千点的中级行情。在整个过程中系统并没有捉到顶部（出场的最高点15575）以及低部（入场的最低点13860）。但是，它确实是又实实在在的指引我们逮住了有效可观的赢利。

在这里，我想针对在执行系统提示做单的过程中，经常会出现的心态干扰的问题说说，由于盘中经常出现的震荡，特别是大的震荡（如：12月11日内沪铜上下共1000点的巨幅动，起先从22000以上一点下跌到21600时，是相信趋势开始了，结果尾市又快速回升到原位22000附近。才知道是大户洗盘引起的大震荡），经常会产生心理上的动摇，出现在分析研判与坚持系统操作之间到底相信谁的矛盾，看着盘面上危险兮兮的波动，我自己也曾经经常动摇过。说实话，要做到严格遵循系统并不容易。然而，最后的实践结果（它总起来能有好的效益）告诉我们，这又是必须遵循系统的原则才能得到的！

这里，我愿意引用一位同行说过的话：

“如果不坚持操盘原则，赚到钱只是一种偶然，是一种错误的投资行为和投资习惯;

坚持自己的系统法则亏损了也是对的，它能确保你在风险莫测的市场中长久生存，总体获利。

如果临盘实战中技术系统提示进场，我们就应该毫不犹豫地坚决进场。
如果系统法则提示出局，我们就应该毫不留恋地坚决出局。这样，你就能在临盘实战操作中象个机器人一样，没有丝毫感情的完全按照技术系统提示进出，如此，则取得大得成功地时间就离你不远了。“


年终来了，国际盘国内盘各品种都表现出高位剧烈震荡的特点，这是由获利回吐（落袋为安数钞票），主力洗盘加上部分利多因素综合起来形成的市场内在的综合体现，面对这样风险比较大的行情，我的策略是：有机会就按系统的提示做点短线，暂不做隔夜单，没有机会就休息。因为遇上太过的震荡行情，交易系统的效率也会有所降低。而这并不代表我们就只会做短线，不会做中长线投资，而是针对当前局势定出的策略。想必大家明白的。

待到元旦过后，我们再结合行情给出的特点，始终坚持按照交易系统的提示去做。。。相信会有好的回报的。

高胜算操盘讲座

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正文:


高胜算第一讲 文字记录

第一段讲做交易是非常简单的事情，做交易只需要几千块钱就可以从事，如果从交易中赚到钱是一种非常不容易的事，大家也都有体会，大约有90％的人处在亏损，这点他是用黑字写的，大家来到这都希望成为那10％的部分，我们每个人进到这个行业之前都没有真正考虑过这个事情。我以前做股票从来没有想到自己是一个亏损者，当初进入股市时赚的钱不少，但后来慢慢得就亏损，也从来没人跟我说进市有风险，大家也在市场中做了一段时间了，大家都深有体会，这个行当真的不容易。
作者提到了，赢家与输家是一定有不同的地方，那么我们与赢家到底有什么不同，交易中有什么是正确的？到现在为止，我也不能说出到底什么是正确的？那么朋友最好也去想交易中到底什么是正确的？不是说我这段时间获利我就是正确的，因为在交易中我有很多不明白。时间是检验真理的标准，但是时间是多长？要多长时间检验？作者说由于大多数交易者都亏损，那么必定有某种原因导致交易者亏损，必定存在某种共同的原因，那么我们既然不能知道正确的东西，那么我们可以知道错误的东西，有些东西是非常明确的，我知道这件事不对，但是如何去做对我，我不知道，这么本后面说的好多东西是否是正确也需要我们去摸索，这本书写到交易赚钱的方法和如何避免亏损，这本书的宗旨是如何培养读者的心智框架，这点是非常重要的，心智的框架是你在作交易时是在交易中你的心态是什么样的？大家在做交易时总提到这么几点，要严守纪律等，不知道大家有没有想到要去遵守，到底什么是纪律，你没有规定，就无所谓纪律，就无纪律可言。你必须在某种规定之下才有自由，而且要成为一种习惯才能成为一种自由，也就是我们在学习这本书时一定要去想，心理在同步的进行，做了计划从来不去执行，那么我们就白学了。如果做交易时如果你不想去执行那么你就不要去定规则，因为它没有用，因为你不去执行，所以定了也没有用。
作者相信一般的交易者都可以是赢家，你必须要提高胜算，我们交易不是为了交易趋势，我们是为了赢钱，所以必须提高胜算，如果你进场非常好，出场差，资金管理也不好，但是你也是赚钱，你根本没有亏损，那么你在任何地方出场都可以，所以进场是非常关键的，那么我们在做这件事情时也是要寻找胜算高的地方，在胜算不高的地方都踢出去，我们在交易时必须要非常耐心地等机会，等胜算高的地方，如果你进入的地方胜算不高可能是你的系统有问题，所以在做交易时提高胜算是我们争取做到的，另外，作者也说读这本书时经验是最好的老师，我想我们每个人在学习时，开始是按部就班地学习，你所学的东西你真的不一定完全地所讲的去执行，因为我们每个人都有我们每个人的理解，我们每个人的理解不一定是人家告诉我们的，我们理解的都会跟原意产生变形，到真正做时心态好多都会变形，我们在交易都是在搞经验，千万别去想我要在很短的时间内怎么怎么样，你必须去实地的去交易，你必须去交易而知道作者告诉你的到底是怎么回事。
作者说提升技术最好的办法是改正自己的错误，你的计划可能不写是因为你的系统已经包括了你的计划，但是每个人在交易时必须写下你的交易计划，你的模拟不管有多好，都要写下计划和总结。模拟你也必须要当作真实的钱去做。每次交易必须写下自己的交易计划。作者也说了交易也是一种程序，必定会发生一些错误，必须要花费好几年的时间才能达到一定程度，你们也要自己想想自己要多长时间才能做到，千万别想我明年，下个月我就怎么怎么样，千万别这么想，这是个耗性子的事情。
这上面讲的一些错误对于我们来说都是非常保贵的事情，这些错误我们看过了我们就不太感觉对这些错误太新鲜了。我们遇到这种事情了，我们就用一种非常平和的心态去从事这个事情，交易不允许你产生冲动，你必须非常平静。
不要从事风暴比过高的交易。
后面作者说本书可以帮助读者判断各种机会。
这本书本来是为做期货的人定的。
下面说什么是高胜算的交易，重点的是出场的重要性往往重于进场。进场也是非常重要，进场对只是你出场的位置问题，交易是个非常全面的东西，进场，中间的资金管理，心理，所以我不是很同意他的观点。
不要去猜测行情的头部或底部，当你交易非常非常地好你可以去猜测，目前最好是顺着趋势去交易。后面也讲了如何去顺势。
交易者一定要精通价格走势的判断，何时认赔出场，不能有模棱两可，必须是精通，这点非常重要。因为90％的人在亏损，你想进入前10名，你不精通你怎么办？所以你必须把很多事情搞明白，把价格形态搞得非常明白，你才能非常熟练地进行，否则没戏。比如在聊天时我经常提到，这个地方你注意到了没有？他说没有。这说明你没有精通。大家必须记住这块。
前言提出了好多们我要注意的东西。
如果你打算猜测趋势何时要结束，总猜底和顶，总想拿一大轮趋势，从来没想到过自己的胜算，总是认为自己能再次拿到顶底，你不能长久的。
交易风格如何并不是重要的，只要具备纪律规范，明确的交易策略和交易计划，资金管理你就能赚钱，而是在这个过程中你去做了些什么，当然我们也要去找符合我们个性的东西，但是共性的东西，你必须要规范，严格执行，交易策略，必须明确，必须知道自己在做什么，价格处在一个什么样的状态我们改变自己的策略，必须非常明确，不能这可能吧，那也可能吧。资金管理是保证我们在有利时获得更多利润，不利时亏损更少。交易计划包括交易策略，管理风险，那这之前讲的如何少错误是我们的交易总结。提升交易技巧就是改正自己的错误。这个总结可能比你的交易计划更重要，如果你不去做这些交易总结，那么通常对于我们自己我们能记住的事情有多少？错误的事情你记住了多少，可能你记隹最多的是快乐，只有你把犯错的地方记下了才能记住回顾。
成功的玩家的特质，其中写了一点交易不应该过度频繁，不知道这点大家有没有体会，当你频繁交易时只能说明你的心理不稳定，着急。

成功的交易者具备下列的特点：
1. 资本结构恰当，你所有的资金有多少，你每天的收入多少，你能把多少风险的钱放到市场 上，如果你赚的钱非常的少，在风险很大压力很大时去交易，心态就非常就不好。
2. 把交易当作事业去经营，不要当作暴利去做，这一点非常重要，你把交易当作日常杂货店去经营它，这点是很多人做不到的。
3. 你能承受的风险有多大，你最多承受的亏损有多大？
4. 只针对市场提供的机会进行交易，必须按照市场给你机会你才能去做，你做短线，短线赚到钱就出来，想把短线做成长线，千万不要这么想，市场不给你机会你就做不成长线，长线是市场给的。一年长线也就只有几次。
5. 能够控制情绪。如果这样我心理会怎样去想。最好是很平和地去交易。
6. 有明确的交易计划书。
7. 有明确的风险管理计划。
8. 严格遵守纪律规范。如果你自己定的计划都做不到，那你重新做，重新来。
9. 能够聚精会神，即专注，你不能三心二意，不能交易时玩游戏，我希望在交易时大家不聊天，提高注意力，千万不要因为别的事情影响自己的交易。
10. 所采用的交易方法经过历史资料测试。而所有的系统都来自于你的总结。后面这本书讲到了交易总结的事情。