用Eviews求garch_covar为啥为负数？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

用Eviews求garch_covar为什么是负数呢？var、covar均为负。但别人的文献为正。求大神解疑。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：EVIEWS GARCH Views Eview CoVar

同学，你解决这个疑惑了吗 我算出是有正有负  咱俩参考的资料都是一家的

Tyler1769 发表于 2020-7-30 19:44
用Eviews求garch_covar为什么是负数呢？var、covar均为负。但别人的文献为正。求大神解疑。

var表示极端损失，方差协方差法的公式就可以看出来是负数。covar和detacovar正常也是负数，%covar去量纲，表示贡献，一般情况是正数。

你好楼主，可以分享一下用Eviews求covar的教程吗？谢谢！！

18650347648 发表于 2020-12-8 15:34
var表示极端损失，方差协方差法的公式就可以看出来是负数。covar和detacovar正常也是负数，%covar去量纲， ...

关于实现CoVaR的各种方法，若需要帮助指导可以联系535844430