急问面板数据sur”似不相关回归“的使用条件

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近日，我在分析面板数据时，考虑到面板数据的截面异方差和序列相关问题，就采用了似然不相关回归方法(SeeminglyUnrelatedRegression,SUR），花了不少时间把估计结果都弄好了，突然发现几篇还不错的文章中认为，当面板数据的截面数目要是大于时间序列数目时，就不能采用sur。

我的面板数据，截面是13或16个行业，时序是9年，（按上述说法，那就是不能采用sur了）在此基础上，如果经检验截面间存在异方差和序列相关的话，严格的说，能否采用sur方法呢，我想进一步确认一下上述说法是否有理论根据，不知那位兄弟能给俺解答一下？

（我查了一些教材，对此都好像没有讲明，也有一些发表杂志级别挺高的文章（包括国外文献）中截面数目大于时序数目，仍然也采用了sur方法）

[此贴子已经被作者于2006-6-5 13:06:03编辑过]

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关键词：面板数据 SUR regression Seemingly unrelated 数据 面板 条件 SUR

版大您好,求您賜教EVIEWS中SUR跑法,摸索很久,就是跑不出來,拜託您寫詳細一點,感謝您好心人

应该是时序长度远大于横截面数量的时候才可以用面板SUR，比如在T=100，N=3或者6的情况下使用。像楼主这种数据SUR应该是用不起来的。

我也是在库克寻找SUR
啊

选择估计权重协方差的方差结构有两种:个体成员截面SUR(cross-sectionSUR)和时期近似SUR(period SUR)。其中,前者要求时期个数必须大于截面成员个数, 后者则相反。Lz的情况可以采用时期近似SUR加权检验并进行GLS回归估计

这是一个跨越了5年的问题……~~~嘿嘿

楼主,你好!我也在研究关于SUR的问题,一直不知道如何使用软件进行似不相关回归,楼主能否详细的说下具体步骤,万分感激!

renliting 发表于 2012-10-10 20:17
楼主,你好!我也在研究关于SUR的问题,一直不知道如何使用软件进行似不相关回归,楼主能否详细的说下具体步骤, ...

在POOL界面中的ESTIMATE-OPTIONS-COEF COVARANCE METHOD 中就有SUR选项的

楼主,你好!我也在研究关于SUR的问题,一直不知道如何使用软件进行似不相关回归,楼主能否详细的说下具体步骤, 可以以论坛币答谢，谢谢

zhaomn200145 发表于 2008-12-20 10:24
应该是时序长度远大于横截面数量的时候才可以用面板SUR，比如在T=100，N=3或者6的情况下使用。像楼主这种数 ...

您所说的确实如此，T>N时能够使用SUR（比如T=30,N=10）。因为此时的N比较小，所以能够得到每个个体的方程（10个方程）。
但如果N>T（比如N为上千个个体，T=4），此时不可能用SUR得到上千个方程啊。那么如何解决这个问题呢？
请教您！感谢啊！