论文‘基于Copula熵的变量选择’代码分享

我想问一下老师，如何使用copula熵进行变量选择，我看论文中没有说，只有copula熵的估计

11492190 发表于 2022-3-16 15:44
我想问一下老师，如何使用copula熵进行变量选择，我看论文中没有说，只有copula熵的估计

哦哦，我看到了，是根据自变量和因变量的关联强度来选择的，但是有没有copula熵的一个界限来选择变量

11492190 发表于 2022-3-16 15:57
哦哦，我看到了，是根据自变量和因变量的关联强度来选择的，但是有没有copula熵的一个界限来选择变量

copula熵是绝对的量，不同的系统大小不同，没有统一的标准界限，需要根据具体情况来选择，一般如果相关，与不相关的区别还是非常明显的

更新：对比实验加入了基于subcopula的相关性度量
Arturo Erdely. A subcopula based dependence measure. Kybernetika, 53(2), 231-243, 2017.

https://github.com/majianthu/aps2020

更新：对比实验加入了MDM: Mutual Independence Measure
Ze Jin, David S. Matteson. Generalizing Distance Covariance to Measure and Test Multivariate Mutual Dependence. arXiv preprint arXiv:1709.02532, 2017.

https://github.com/majianthu/aps2020

更新：增加了Dependence Coefficient
Chatterjee, S. A New Coefficient of Correlation. Journal of the American Statistical Association, 2021, 116(536), 2009-2022.

https://github.com/majianthu/aps2020