论文‘基于Copula熵的变量选择’代码分享

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拙作‘基于Copula熵的变量选择（Variable Selection with Copula Entropy）’已被《应用概率统计》接收录用。现和大家分享论文稿和实验R代码如下：

    论文稿： https://arxiv.org/abs/1910.12389
    R代码：  https://github.com/majianthu/aps2020/

论文在变量选择问题上，将copula熵方法与经典的AIC、BIC、LASSO、Ridge Regression, Elastic Net, Distance Correlation、HSIC等方法进行了对比。Copula熵从预测性能和可解释性两方面均优于现有主流方法。
欢迎提出宝贵意见。

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关键词：Copula opula 变量选择 correlation Selection 变量选择 期刊 代码分享 变量选择 期刊 代码分享

我在github的论文代码中将如下典型的统计独立度量也加入了对比，使用了HHG包和independence包，欢迎参考和评论。

  * Heller-Heller-Gorfine Tests of Independence
  * Hoeffding's D test
  * Bergsma-Dassios T* sign covariance
最新的对比结果显示，copula熵仍然是最好的。

R代码：  https://github.com/majianthu/aps2020/

马老师威武！！！

github代码更新：
    利用中山大学开发的Ball包，加入了与Ball correlation在变量选择实验上的对比。    https://github.com/majianthu/aps2020/

刚好看到copula熵相关文献，非常感谢您！！！！！

majianthu 发表于 2020-7-31 09:04
拙作‘基于Copula熵的变量选择（Variable Selection with Copula Entropy）’已被《应用概率统计》接收录用 ...

好的好的好的，学习了

能否请老师在git的代码里标注一下注释……不太明白heart1里，copula entropy 一小段代码里，data2用abs和rnorm是为什么，后面几行都有点看不明白

majianthu 发表于 2020-7-31 09:04
拙作‘基于Copula熵的变量选择（Variable Selection with Copula Entropy）’已被《应用概率统计》接收录用 ...

谢谢楼主分享

vermouth6 发表于 2021-1-19 21:03
能否请老师在git的代码里标注一下注释……不太明白heart1里，copula entropy 一小段代码里，data2用abs和rn ...

rnorm的作用就是加随机噪声