几何布朗运动与随机游走什么区别 [推广有奖]

21楼

xqx0018 发表于 2008-4-20 07:08:00

随机游动通常指独立同分布的离散时间随机过程（时间序列），如果时间间隔相等，布朗运动的增量就是随机游动。

22楼

xqx0018 发表于 2008-4-20 07:19:00

几何布朗运动举例：在Black-Scholes模型中，股票价格过程为布朗运动的指数函数，因此说股票价格过程为几何布朗运动，回忆一下几何级数的定义，那里变量n就在一般项的指数上。

随机游动通常指独立同分布的离散时间随机过程（时间序列），如果时间间隔相等，布朗运动的增量就是随机游动。

随机游动有三种不同的定义，可参考《金融市场计量经济学》，上海财大出版社，2003，LO，A. W. & Mackinlay, A. C.

23楼

demander 发表于 2008-10-15 20:07:00

random walking's analogue in continuous time is Brownian motion.

最近又重新开始学习，发现自己对数学生疏了，拳不离手，曲不离口，自勉之。

24楼

什么呀 发表于 2009-7-3 15:37:51

16# cfwanga

个人认为你的回答最好。直白，明了

25楼

bn9492 发表于 2009-7-3 18:17:20

random walk 是随机过程的一种现象.或者事例
brownian motion 也是一种随机过程的名称
MARKOV过程是一种随机过程的名称 MARKOV代表一类性质.
几何布朗是brownian motion的一种

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