几何布朗运动与随机游走什么区别

<p>随机游动通常指独立同分布的离散时间随机过程（时间序列），如果时间间隔相等，布朗运动的增量就是随机游动。</p><p></p>

<p style="BACKGROUND: #fff0e6; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 18pt;"><span style="FONT-SIZE: 11pt; BACKGROUND: #d9d9d9; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-shading: white; mso-pattern: gray-15 auto;"><font face="宋体">几何布朗运动举例：在</font></span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 11pt; BACKGROUND: #d9d9d9; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-shading: white; mso-pattern: gray-15 auto;">Black-Scholes</span><span style="FONT-SIZE: 11pt; BACKGROUND: #d9d9d9; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-shading: white; mso-pattern: gray-15 auto;"><font face="宋体">模型中，股票价格过程为布朗运动的指数函数，因此说股票价格过程为几何布朗运动，回忆一下几何级数的定义，那里变量</font></span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 11pt; BACKGROUND: #d9d9d9; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-shading: white; mso-pattern: gray-15 auto;">n</span><font face="宋体"><span style="FONT-SIZE: 11pt; BACKGROUND: #d9d9d9; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-shading: white; mso-pattern: gray-15 auto;">就在一般项的指数上。</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 11pt; BACKGROUND: #d9d9d9; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-shading: white; mso-pattern: gray-15 auto;"><p></p></span></font></p><p style="BACKGROUND: white; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 18pt;"><font face="宋体"><span style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma;">随机游动通常指独立同分布的离散时间随机过程（时间序列），如果时间间隔相等，布朗运动的增量就是随机游动。</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma;"><p></p></span></font></p><p style="BACKGROUND: white; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 18pt;"><span style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma;"><font face="宋体">随机游动有三种不同的定义，可参考《金融市场计量经济学》，上海财大出版社，</font></span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma;">2003</span><span style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma;"><font face="宋体">，</font></span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma;">LO</span><span style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma;"><font face="宋体">，</font></span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma;">A. W. &amp; Mackinlay, A. C.<p></p></span></p>

<p>random walking's analogue in continuous time is Brownian motion.</p>

16# cfwanga

个人认为你的回答最好。直白，明了

random walk 是随机过程的一种现象.或者事例
brownian motion 也是一种随机过程的名称
MARKOV过程是一种随机过程的名称 MARKOV代表一类性质.
几何布朗是brownian motion的一种