求教用R做GARCH（1，1）族的Out-of-Sample的检验和EVT-GARCH

如题，我现在打算利用GARCH（1，1）和EVT-GARCH (Frey/McNeil)模型检测FX volatility的预测性（Hourly FX rate based)
5年多的数据分为23394 Observation （In sample），14458个（out-of-sample）。我的out-of-sample是紧紧跟在in sample后面的历史数据


以Yen/USD为例，我取Hourly spot rate的Log Return，这里可以把他的绝对值看为其volatility （Conditional Mean=0）
然后用YenGarch = garch(YenInSample)
结果如下：
FUNCTION    -5.638086e+04   RELDX        1.397e-05
FUNC. EVALS      58         GRAD. EVALS      26
PRELDF       2.617e-11      NPRELDF      2.617e-11

      I      FINAL X(I)        D(I)          G(I)

      1    2.370457e-04     1.000e+00    -2.608e+02
      2    1.191281e-01     1.000e+00    -3.777e-01
      3    8.195466e-01     1.000e+00    -7.353e-01

效果良好，然后我要放到Out-of-sample里面做检验。
在上面我已经得出w, alpha, beta的值，我理解的这个检测就是我利用已有的GARCH公式做一个和out-of-sample同样长度的一组预测值，然后比较预测值与历史数据的差值。对吗？
请各位指教。
还有这个预测值是
1 根据out-of-sample里t=1时刻的实际std来预测t=2时刻的std预测值，然后利用t=2时刻的std预测值来预测t=3时刻的std预测值？还是利用t=2时刻的实际std来预测
t=3时刻的std预测值？依次类推至t=n
2 或者是我是利用In sample里最后一个数来预测一组和out-of-sample同样长度的预测值，总是用t时刻的预测值在预测t+1时刻的预测值？

我编写的R
Still about  the out-of-sample parts

Take an example In R about the the time series of YEN/USD logreturen ,
In-sample 21/05/91 1:00- 02/03/95        24:00
Out-of-Sample 03/03/95 1:00-30/06/97 24:00

YenInSample=InSample[,3]     #------定义In Sample Yen/USD logReturn
YenOutOfSample=OutOfSample[,3]#-----定义Out-of-Sample Yen/USD logReturn
YenGarch = garch(YenInSample）#---------Run GARCH

#---------在In-sample里面比较---------
r1=predict(YenGarch)
PredictYenIS=ts(data = r1, start = 1991, frequency = 6048)#------InSample预测值
YenIS=ts(data = YenInSample, start = 1991, frequency = 6048)#-----InSample实际值
plot(YenIS,col="grey",main="Evolustion of YenISVolatility") #---------比较
lines(PredictYenIS[,1],col="red")
lines(PredictYenIS[,2],col="red")

#---------在Out-of-sample里面比较??????---------
r2=predict(YenGarch,n.ahead=length(YenOutOfSample)))
PredictYenOFS=ts(data = r2, start = 1995, frequency = 6048)#------OutOfSample预测值
YenOFS=ts(data = YenOutOfSample, start = 1995, frequency = 6048))#-----OutOfSample实际值


理论上的ok了 如果我用R做这个Out-of-sample检测的话应该加载那个数据包，哪个命令？预测和对比检验两部分
还有ETV-GARCH？这个也很新的说 不知道该怎么做。

诚心求教

1. 一般这种比较out-of-sample forecasting的，都是 static forecast (one-step-ahead), NOT dynamic forecast. Actual value in time N would be used to forecast N+1, and actual N+1 for N+2, ......and so on.

2. There're many R packages that help forecast and provide statistical accuracy, say Mean Squared Forecast Error, or Mean Absolute Error.....  You could download their manuals, and find which one best fits you.

3. I'm not quite familiar with ETV-GARCH..... sorry for this.

2# snowfoxzc

那个您说的这几个我明白
这个test的本质是比较在out-of-sample里面实际值与预测值
我不明白的是这个预测值是怎么预测？如我前面说描述的

如果您知道的话麻烦给我解释一下

axiu79 发表于 2010-10-28 17:32
2# snowfoxzc

那个您说的这几个我明白
这个test的本质是比较在out-of-sample里面实际值与预测值
我不明白的是这个预测值是怎么预测？如我前面说描述的

如果您知道的话麻烦给我解释一下

Forecast values of N+1 is based on actual value N, so just plug N into the closed-form GARCH model, and you get N+1.

Any intermediate-level textbook, such Walter Enders, or Tsay, or Greene, would cover that part.

4# snowfoxzc 谢谢

关于EVT-GARCH 在R里面的操作 继续问

evt的软件太多了 不限于R

Matlab有个版本不错。非常好用的

EVT用r的另外一个包来处理

在MATLAB中有关于EVT的模型么