差分&系统GMM模型 小tips

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动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得模型具有动态解释能力，但模型中存在内生性问题。GMM 方法对原水平模型和差分变换后的模型同时进行估计。GMM有差分GMM与系统GMM这两种方法，对比而言，系统GMM解决了差分GMM的一些遗漏误差，更倾向于使用系统GMM方法做估计。

     在做GMM的估计时，本人更倾向于使用xtabond2   语句,输入命令后，会直接输出AR，Hansen、Sargan这几个检验结果
     在命令上的区别.xtabond只能做差分，xtabond2两者都能做，默认是SYS，如果需要做DIFF，需要去掉水平方程，在后面加上nolevel，，xtdpdsys是官方程序，做SYS的语句
      要使用DIFF-GMM与SYS-GMM命令STATA需要先SSC install  xtabond2   
      不管是SYS还是DIFF在STATA中注意的小tips：
1、必须要通过两个检验，AR1小于0.1，AR2大于0.1;Hansen sargan 大于0.1
                                                                       
2、代码中必须加robust
                                                                       
3、为了控制工具变量个数可加 collapse、eqlevel

附上一个简单的DIFF和SYS-GMM代码供朋友们参考，希望对你们有帮助,
有偿咨询，可代做GMM，有自动运行软件，筛选出符合检验的结果，可根据预期调整结果。
详情可加V：Amzing2018  
SYS-GMM:xtabond2 y l1.y x1 x2 x3 x4 x5  x6,gmm(x1 x2 x3 x4,l(1 1) collapse )iv(x5 x6 ) robust two
DIFF-GMM：xtabond2 y l1.y x1 x2 x3 x4 x5  x6,gmm(x1 x2 x3 x4,l(1 1) collapse )iv(x5 x6 ) nolevel robust two

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关键词：系统GMM GMM模型 Tips MM模型 IPS

您好，按照您的代码，在运行时出现invalid 'iv' 是怎么回事呢？

请问，我在做结果时AR1检验一直不通过怎么办呢，是什么原因呢，论文急用，求解答

暖手宝 发表于 2020-12-3 21:58
您好，按照您的代码，在运行时出现invalid 'iv' 是怎么回事呢？

他这瞎给的代码，GMM里面应该是不对的