SYS DIFF GMM模型小tips

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动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得模型具有动态解释能力，但模型中存在内生性问题。GMM 方法对原水平模型和差分变换后的模型同时进行估计。GMM有差分GMM与系统GMM这两种方法，对比而言，系统GMM解决了差分GMM的一些遗漏误差，更倾向于使用系统GMM方法做估计。

     在做GMM的估计时，本人更倾向于使用xtabond2   语句,输入命令后，会直接输出AR，Hansen、Sargan这几个检验结果
     在命令上的区别.xtabond只能做差分，xtabond2两者都能做，默认是SYS，如果需要做DIFF，需要去掉水平方程，在后面加上nolevel，，xtdpdsys是官方程序，做SYS的语句
      要使用DIFF-GMM与SYS-GMM命令STATA需要先SSC install  xtabond2   
      不管是SYS还是DIFF在STATA中注意的小tips：
1、必须要通过两个检验，AR1小于0.1，AR2大于0.1;Hansen sargan 大于0.1
                                                                       
2、代码中必须加robust
                                                                       
3、为了控制工具变量个数可加 collapse、eqlevel

附上一个简单的DIFF和SYS-GMM代码供朋友们参考，希望对你们有帮助,
有偿咨询，运算中有问题可加V：Amzing2018  
SYS-GMM:xtabond2 y l1.y x1 x2 x3 x4 x5  x6,gmm(x1 x2 x3 x4 x6 ,l(1 1) collapse )iv(x5 year ) robust two
DIFF-GMM：xtabond2 y l1.y x1 x2 x3 x4 x5  x6,gmm(x1 x2 x3 x4 x6,l(1 1) collapse )iv(

x5 year

) nolevel robust two

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关键词：GMM模型 Tips Diff MM模型 GMM

程老师，为什么要使用gmm呢。如何理解您所说的“使得模型具有动态解释能力”。

程程1011 发表于 2020-8-17 10:51
动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得模型具有动态解释能力，但模型 ...

程老师，可以加微信聊一下吗 有偿求指导