时间序列原始数据中的解释变量和被解释变量是否必须同时取对数？

新手求助：时间序列建模时原始数据中用作解释变量的数据和被用作被解释变量的数据是不是必须同时取对数？还是可以一边取对数一边用原始数据？本人想要将股票的收益率和一些宏观经济指标的增涨率（百分率）用STATA进行VAR建模。被解释变量股票收益率是通过R=ln(P1)-ln(P0) 对原始的数据进行计算得到的，在这种情况下作为解释变量的数据（例如M2增长率，工业生产指数（工业增加值），单位都是百分率）是否也应该同时取对数并进行差分？
另外，工业生产指数在每年的1、2月份都是缺失的，该如何对这种情况的缺失值进行处理？

求大佬解答！！！🙏🙏🙏