请问高手。做GARCH时选择T分布或GED分布的话，分位数怎么确定

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请问高手。做GARCH时选择T分布或GED分布的话，分位数怎么确定

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关键词：GARCH ARCH t分布 RCH GED

what do you mean by 分位数, why do you need this?

因为我要算股市的VAR值，而我是用GARCH来做的，所以需要分位数了，楼上能否告知方法啊

看看过去研究的paper吧，我是指同一市场上做的分析，可以参考

[此贴子已经被作者于2006-6-16 2:01:54编辑过]

我看其他人写的文章，都是直接给出结果啊，没有过程

daniel_hua: there is nothing to do with 同一市场上做的分析

as long as they are using the same garch type model, the way determining quantile should be the same.

lhsfs: this question may not be straightforward. it is straightforward to think about it.

But you may need to program a bit for this. I do not know whether Eviews-like software can serve this.

这个问题很好，VaR计算应该依据t 分布的alpha 分位点，和Ht来确定，t分布的自由度一般由ML方法得出。

[此贴子已经被作者于2006-6-16 20:32:18编辑过]

能不能直接用T分布的分位数表啊，自由度知道的话？难道一定要编程么？在下不懂啊？还有GED怎么办呢？

能不能直接用T分布的分位数表啊，自由度知道的话？maybe it is. but as far as i can see, if you do such topic, you may need a lot of VaR forecasts. say 500, will you look at the table for 500 times and then compute the quantile by hand or calculator for 500 times? the same for GED.

难道一定要编程么？it depends on your situation. Probably so.

软件都给出来了，比如R里面，你敲个 ? qt 就可以看到算quantile的帮助了。
我还不知道哪个统计软件不能算呢，呵呵。

Generalized error distribution我没用过,没看出来和student-t有啥区别,可能名字cool点.
既然软件都可以评估GED garch我想也一定给出来GED的quantiles了,
最苯的办法用bisection或者其他的算法求个root也不难算quantile的.