[学科前沿] 请问高手。做GARCH时选择T分布或GED分布的话，分位数怎么确定 [推广有奖]

21楼

七夕静 发表于 2010-11-21 16:54:24

用R软件可以求GED分布的分位数，用STATA软件可以求T分布的分位数，这是最简单的，都不用编程的

22楼

zhangxueweihai 发表于 2011-5-2 08:59:14

太感谢，仁兄了

23楼

modision 发表于 2013-3-8 21:16:13

17楼正解

24楼

modision 发表于 2013-3-8 21:24:20

17楼基础上，再加15楼就可以求出给定显著性水平和自由度下三个分布的分位数

25楼

amitacn 发表于 2013-5-27 14:30:06

不要怕，比方matlab里面prctile函数，参数为（data,alpha）,
得到alpha分位数的var

我喜欢真诚的朋友。

26楼

刘川东 发表于 2020-4-27 21:44:54

构建GARCH/TARCH/EGARCH模型，要选student-t
自由度
https://bbs.pinggu.org/thread-2932685-1-1.html

计算t分位数
https://bbs.pinggu.org/thread-2162281-1-1.html

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