楼主: lhsfs
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[学科前沿] 请问高手。做GARCH时选择T分布或GED分布的话，分位数怎么确定 [推广有奖]

21楼
七夕静 发表于 2010-11-21 16:54:24 |只看作者 |坛友微信交流群
用R软件可以求GED分布的分位数，用STATA软件可以求T分布的分位数，这是最简单的，都不用编程的

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22楼
zhangxueweihai 发表于 2011-5-2 08:59:14 |只看作者 |坛友微信交流群
太感谢，仁兄了

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23楼
modision 发表于 2013-3-8 21:16:13 |只看作者 |坛友微信交流群
17楼正解

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24楼
modision 发表于 2013-3-8 21:24:20 |只看作者 |坛友微信交流群
17楼基础上，再加15楼就可以求出给定显著性水平和自由度下三个分布的分位数

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25楼
amitacn 发表于 2013-5-27 14:30:06 |只看作者 |坛友微信交流群
不要怕，比方matlab里面prctile函数，参数为（data,alpha）,
得到alpha分位数的var
我喜欢真诚的朋友。

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26楼
刘川东 发表于 2020-4-27 21:44:54 |只看作者 |坛友微信交流群
构建GARCH/TARCH/EGARCH模型，要选student-t
自由度
https://bbs.pinggu.org/thread-2932685-1-1.html

计算t分位数
https://bbs.pinggu.org/thread-2162281-1-1.html

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