请问高手。做GARCH时选择T分布或GED分布的话，分位数怎么确定

帮人帮到底,
这是一个帖子我从R帮助里转过来的,可能对你有帮助.


Hi Elliot,
I have a very short library in R that has routines (and related help pages)
to compute the density function, the distribution function, the quantiles
and to generate pseudo-random numbers for the following distribution:

f(x) = 1/(2*p^(1/p)*Gamma(1+1/p)*sigma)*exp[-(abs(x - mi)^p/(p*sigma^p)]
with p>=1.

If you (or anybody in this list) are interested to this library, I can send
it to you.

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Prof. Angelo M. Mineo

Istituto di Statistica - Facolta' di Economia
Universita' degli Studi di Palermo
Viale delle Scienze
90128 Palermo - ITALY

tel. : +39 091 6626239
fax : +39 091 485726
e-mail: mineoeli at unipa.it
e-mail: elio.mineo at economia.unipa.it
Web : http://statistica.economia.unipa.it/Elio

看看这个连接,绝对可以解决你的问题了.

http://www.maths.lth.se/help/R/.R/library/fSeries/html/034A-GarchDistributions.html

hangover 兄弟太感谢你了。好人啊

实在不好意思，问题是我不会用R啊，我是在EVIEWS里面做的啊

 常见Garch /Egarch 尾部 分布为 N (正态分布） t（t分布） ged（广义误差分布）

 其分位数计算 EVIEWS函数如下

p－显著水平  df－t分布自由度   v－ged 分布形状 控制参数

 scalar n=@qnorm(p) 

 scalar t=@qtdist(p,df)   

 scalar g=@qged(p,v)  特别是v=2时 就是正态分布了

常见Garch /Egarch 尾部 分布为 N (正态分布） t（t分布） ged（广义误差分布）

 其分位数计算 R函数如下

p－显著水平  df－t分布自由度   v－ged 分布形状 控制参数

 n=qnorm(p) ；n

 t=qt(p,df)  ；t

library(fGarch)

 g=qged(p,v) ；g                 特别是v=2时 就是正态分布了

用EVIEWS5.0的GARCH求解后，选择T分布后，系数表中的一列，t-dist DOF就是自由度，不用你求

太感谢了，正好要用，在这里就找到答案了。
在这个论坛里解决了我很多问题。

确实有点迷茫~

eviews貌似可以自动选择效果好的呢吧