2010年11月二级考试AIMS中几个考点的问题（悬赏）

我现在是用金程09年11月的FRM讲课视频在复习二级，对应到2010年11月 Part 2 AIMS，实在觉得有点乱，就是到底哪些要看哪些不看：

1）市场风险中MBS那块，AIMS里面有提到Prepayment models 和valuation of MBS，但是金程09年的课程里没有讲Valuation of MBS这块，不知道按照金程的内容复习够不够？

2）AIMS里面除了列市场风险、信用风险等大块需要考的内容，还会列readings for Market Risks/Credit Risks.......，那个里面就会有各个推荐书目里相关章节的内容，就非常非常细了，但是我发现有的是一级考过的内容，有的就是金程没有讲过的内容了，不知道我们复习的时候需不需要把AIMS里readings 列的那些考点都复习一遍呢？当然看得多自然好，但是一遍要上班，实在没那么多时间看那么多了，所以如果没必要就不去看了。

3）Term structure models要看哪些呢？

4）Mapping financial instruments to risk factors 这个是在哪一章或者在那个内容里讲的呢？

5）蒙特卡洛模拟还要看吗？一级里好像也有这个。

6）有没有明确的关于二级中市场风险对应Handbook或者金程教育课件的那几章的内容呢？因为一级中也考了市场风险，二级又有市场风险，实在觉得有点儿乱。

回答楼主的问题：
1）Valuation of MBS肯定是考点之一，static valuation, dynamic valuation (Monte Carlo model) etc.
2) AIMS里面的考点确实很多，不过Schewser Notes把reading materials里面的主要知识点都概括出来了，建议还是对照AIMS里面的考点把Notes通读一遍，毕竟4个小时的题目量还是有很多可以出的地方。
3）能具体说说是哪个session和考点里的Term structure吗?如果是bond定价的话，这是一级的内容了，二级里面关于term structure在volatility smile里面提到volitility term structure.
4）Mapping我能想到的是在performance analysis里面，将portfolio performance attribute到不同risk factor上，叫做performance attribution.不知道楼主指的是不是这个。
5）Monte Carlo也是二级的知识点，其实Monte carlo可以用在很多定价方法中，二级中就有用Monte Carlo来value MBS。
6）还是刚才说得，二级的Study guide里面列出的关于市场风险的考点在Khaplan Schewser note里面都有提到，建议看note的第三本，主要针对市场风险。

谢谢楼主，分享，支持支持