请教一道题目

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

恳请各位高手指点一下思路：

假设资本A、B、C的收益是精确两因子模型：
   ra=a1+a2*F1+a3*F2
   rb=b1+b2*F1+b3*F2
   rc=c1+c2*F1+c3*F2
其中F1、F2为0均值，方差为1的因子，rf是无风险利率。

求为消除套利，a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3以及rf应该满足什么条件？

万分感谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：无风险利率 高手指点 万分感谢 无风险 模型 收益

      搞不明白！


www.kailijsj.cn   
www.gzpgsws.com   
www.yuningbz.com   
www.weiaomei.com   
www.hljzuche.com

求各位大侠赐教

这么复杂啊，

看不懂，好难啊

设一个随机折现因子为m=a+bF1+cF2，利用无套利定价原理，E(mF1)=E(mRf);E(mF2)=E(mRf);E(mF1)=E(mF2)，得到三个方程，由解得唯一性，就可以得到这些东西的关系式了。。。大概就是这种思路。。。具体我以前做过，但有点忘了。。。