求助,为什么风险中性的世界里,预期收益率是无风险利率

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题,小弟最近看到,有些不太明白,请高手解释下,谢谢.

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：无风险利率 无风险 收益率 利率 世界 风险 收益率

风险中性市场应该是对冲掉市场风险(system risk)后的市场,那么从capm模型考虑的话,市场相关系数β就应该为零,所以预期收益率就为无风险利率

预期收益率=无风险利率+风险偏好。 风险中性时间 风险偏好就是0吧大概