楼主: WEN007
3611 15

[学科前沿] 在线求助-关于 CVaR中置信水平变化时的投资组合结果分析问题 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

已卖：2份资源

本科生

53%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
1 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
1121 点
帖子
127
精华
0
在线时间
41 小时
注册时间
2010-5-28
最后登录
2012-3-23
楼主
WEN007 发表于 2010-11-17 19:08:58 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币
RT, 我用lingo求解CVaR线性规划模型，解决组合问题。 置信水平变化时，投资组合的各项比例也将发生变化。因为置信水平又称为风险规避程度，按理来说当它变大时，收益率数据方差小（越稳定）的比例份额增大。但我在将置信水平变大时，它并不是按照这一原则的，有些方差大的比例反而增大。出现这种情况是什么原因呢？该怎么分析，我需要知道比例变化和置信水平变化的关系，求各位高手解答！！！！~~谢谢~~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0
关键词：置信水平 CVAR 投资组合 在线求助 分析问题 投资组合 在线求助 收益率 模型

相关帖子

回帖推荐

eltonxie 发表于15楼  查看完整内容

这个问题要考虑单个证券与整个组合的相关性，也就是（以整个组合为参照的）β值。β值越大的证券，即使其收益率标准差较小，最小化VaR值时，其份额也可能会下降。 Jorion的Value at Risk书里的第七章讲了这个问题，可以参考。

本帖被以下文库推荐
沙发
WEN007 发表于 2010-11-17 19:42:56
求啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
藤椅
WEN007 发表于 2010-11-17 20:16:08
怎么没人啊 。。。。。。
板凳
WEN007 发表于 2010-11-17 21:10:41
自己顶。。。。。。。。。。。。。。。
报纸
WEN007 发表于 2010-11-17 21:24:45
再顶。。。。。。。。。。。。。
地板
WEN007 发表于 2010-11-17 23:04:01
再再顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
7楼
WEN007 发表于 2010-11-18 13:23:26
再来看看。。。。。。
8楼
WEN007 发表于 2010-11-18 23:31:36
难道就没人么？。。。。。。求啊
9楼
WEN007 发表于 2010-11-19 12:49:28
难道？。。。。。。。。。。。。。。。。
10楼
WEN007 发表于 2010-11-22 15:01:25
再顶再再顶。。。。。。
返回列表
12下一页
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2025-12-5 18:44