楼主: nonearting
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[FRM考试] 弱弱地请教一个问题 [推广有奖]

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nonearting 发表于 2010-11-18 12:55:59 |AI写论文

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一直没弄明白OAS到底怎么理解,为何等于static spread - option cost呢,既然考虑了期权因素,不应该是+option cost吗。。。
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关键词:Option static spread Cost READ 请教

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nonearting 发表于 2010-11-18 13:11:02
自己顶一个,期待好心人解答~~~

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yhyhyyh 发表于 2010-11-18 21:49:53
2# nonearting
你刚好想反了,
OAS是去除了期权因素的,
static spread 是没有去除期权因素的。
补充一下:仔细想了一想,又不敢确定了,handbook没在身边,不好意思,没帮到你。

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