求助:面板数据能否做GARCH模型?

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

面板数据能否做GARCH模型?如果能做,应该如何估计?

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 面板数据 ARCH 面板数据 GARCH模型

恐怕不能，现在这方面可能还没有相应的理论文献，毕竟面板在上世纪90年代才刚刚兴起

囧……………………………………&

能做，有专门的估计方法，一个应用，看论文 INFLATION TARGETING AND EXCHANGE RATE VOLATILITY: A PANEL E-GARCH ANALYSIS
国内也有几篇数量经济技术经济研究的文章，天津大学的陈海燕博士写的，Google一下DOWN就行