请教：如何求出GARCH模型中方差序列

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请教：如何求出GARCH模型中方差序列？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH RCH 请教 方差 GARCH 模型 序列

proc autoreg data=a;
model y= /nlag=1 garch=(q=1,p=1) ;
output out=b cev=cev;
run;

cev=cev
将条件误差方差输出到数据集中

您说的那个cev最后得到的是：条件方差序列吗？另外想问一下：这个条件方差是怎么的出来的？我对这个一直很疑惑。

GARCH模型我是熟悉的，就是不理解条件方差序列到底是怎么得出来的？