长记忆数据生成及检验 gauss code

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长记忆或者长相依数据的建模、估计、检验、应用一直是金融学中重要的问题，
其中ARFIMA 和FIGARCH过程，以及双长记忆模型，及其两者的变形如门限长记忆、MS长记忆模型都是常用的模型，
对我们理解有效市场、Var风险值、制度转变对市场的影响等相关问题有很大的帮助。
今特奉献我整理和修改的ARFIMA gauss code，包括ARFIMA生成，及其长记忆性几种检验，当然还有很多检验方法，这里还没有给出，以及存在的问题，希望读者能给出或者指出，促进大家的学习。
该code 也没有包括非参数或者半参数的检验方法，也没有包括估计方法，以后我会尽快整理出来。


1、长记忆分整过程ARFIMA(0,d,0)生成
2、ARFIMA(p,d,q) 生成
3、分数差分和分整

4、R/S statistic and Hurst exponent

5、修正的R/S statistic and Hurst exponent
6、V/S statistic和修正的V/S statistic


这是gauss code 应用之10，５个内容，希望对大家有用
希望读者在实际应用时，请给出论坛引用出处。

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关键词：GAUSS 数据生成 code USS COD 数据 检验 GAUSS 记忆 code

赞一个，下载看了下，符号感觉有些乱，建议用LATEX或者MATHETYPE形式敲出更好

是word，以后用gauss 文件

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有没有FIGARCH的啊

这个是检验，不是估计模型