楼主: tomfreeman
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[学科前沿] 关于沪深300期货的基差 [推广有奖]

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tomfreeman 发表于 2010-11-20 20:08:36 |AI写论文

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观察11月份到期的股指期货,也就是沪深300指数期货,
发现最近一个月期货和现货的点数相差1%(3000点的1%是30点),我觉得这是一个非常大的差距,尤其最近几天,根据现货期货最终趋同来看,差3点是正常的。那么我想请教为何沪深300指数的现货期货价格在即将到期的日子里会相差如此巨大?
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关键词:沪深300 沪深300指数 股指期货 11月份 期货价格 股指期货 沪深

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desper 发表于3楼  查看完整内容

股指期货if1011十月发生逼空行情,一度期现基差达到200点以上 期现套利者的狂欢月,月盈利在10%以上

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oxwolf 发表于 2010-11-22 16:52:42
建议看看期货交割的规则,是最后2小时算数平均值
欢迎大家交流数量金融

藤椅
desper 发表于 2010-11-22 21:15:07
股指期货if1011十月发生逼空行情,一度期现基差达到200点以上
期现套利者的狂欢月,月盈利在10%以上
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