关于多元正态分布的密度函数

具体请看附件，二元正态分布的密度函数写成这样的了，看不懂，其中||B||是怎么来的，(据说好像是二阶范数），谢谢了。

B是系数矩阵啊，而且那个B的第二行第一个元素不是beta0而是beta1

应该是负beta1

最后那个是Yt的分布函数不是Ut的分布函数

不好意思，写错了，是-beta1。有谁知道这里的||B||是什么吗

可以商量再加奖励的

我觉得||B||就是B的norm（范数？）(也相当于|b|，如果b是scalar)。因为我们写的h(Y_t|I_t)是关于Y_t而非BY_t，所以我们用正态分布的密度方程式时候，x=(2*pi*SDY)^(-1)这一项的SDY应该是Y_t分布的standard deviation。这个Y_t 的variance是B^(-1)*Sigma*B^(-1)'，那么SDY=variance^(-1/2)=|Sigma|^(1/2)*||B||^(-1)。这样子，如果我们把x里面的SDY换成|Sigma|^(1/2)*||B||^(-1)就会得到h(Y_t|I_t)里面exp(*)之前的那些东西。
这里太难写公式了。

||B||就是B的范数。但是范数不是有很多种吗？问这里的范数（||B||）是怎么计算的？

我感觉，||B||是欧几里的范数（Euclidean norm; 光谱范数spectral norm)，好像是B'B的最大特征值（eigenvalue）取根号。