[求助][for循环特别慢]将属于某省份的全部个股每日收益率加权平均得到省份每日收益

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如题，我有每支个股每日的收益率，要按省份加权平均得到省级每日收益率，数据结构如下图，收益率是return，权重是sizelag


以下是我写的代码

1. for(i in fulldata_date){
   
2.     for(j in fulldata_province){
   
3.     value<-fulldata_return[fulldata_date==i & fulldata_province==j]   #第i日第j省份return作为值
   
4.     weight<-fulldata_sizelag[fulldata_date==i & fulldata_province==j]   #第i日第j省份sizelag作为权重
   
5.     return[i,j]<-weighted.mean(value,weight)    #把加权平均值赋给新建的return矩阵，
   
6.     turnover[i,j]<-sum(fulldata_travol[fulldata_date==i & fulldata_province==j])/sum(fulldata_share[fulldata_date==i & fulldata_province==j])   #计算省级每日换手率，交易量之和/流通股数之和
   
7.     size[i,j]<-sum(fulldata_size[fulldata_date==i & fulldata_province==j])    #计算省级每日总市值
   
8.     }
   
9. }

复制代码

只是很简单的for循环，但是运行特别慢，总样本量是147天*3372支个股=约49万条数据，跑了整整一夜，7个小时都没有出结果
提取了一个样本量为1122条数据的小样本，跑了3分钟才出结果

所以问题究竟出在哪里呢？感谢帮助

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关键词：for循环 日收益率 For 收益率 province

代码中的fulldata 以及用来装载结果的return size turnover都是数据框    后三个行名已改为日期

感觉程序不是作者想表达的意思
看看这个是不是你要的return

1. library(tidyverse)
   
2. 
   
3. return.province <- fulldata %>%
   
4.   group_by(date, province) %>%
   
5.   weighted.mean(return, sizelag/sum(sizelag))

复制代码

drunkfish69 发表于 2020-9-23 19:41
感觉程序不是作者想表达的意思
看看这个是不是你要的return

谢谢帮助
我之前发的程序包含求加权平均收益率、求换手率和求总市值三个功能。。

我把您给的代码运行之后提示
Error in weighted.mean.default(., return, sizelag/sum(sizelag)) :
  'x' and 'w' must have the same length

这是不是因为程序把前面传入的整个fulldata当成了x，把return当成了权重？
请问这个该如何修改呢

我把您给的代码运行之后提示
Error in weighted.mean.default(., return, sizelag/sum(sizelag)) :
  'x' and 'w' must have the same length

return或sizelag有没有空值，譬如说股票停牌了（不是很懂股票），或者把样本数据发我看看

1. library(tidyverse)
   
2. 
   
3. return.province <- fulldata %>%
   
4.   group_by(date, province) %>%
   
5.   summarise(
   
6.     wt.rt = weighted.mean(return, sizelag/sum(sizelag, na.rm = TRUE),
   
7.                           na.rm = TRUE),
   
8.     turnover = sum(travol) / sum(share),
   
9.     t.size = sum(size)
   
10.   )  

复制代码

直接管道到weighted.mean()是有问题，试试这样可以吗？

drunkfish69 发表于 2020-9-24 17:28
直接管道到weighted.mean()是有问题，试试这样可以吗？

可以了可以了！非常感谢

可以了可以了！非常感谢

问下速度怎么样？

drunkfish69 发表于 2020-9-25 10:31
问下速度怎么样？

速度很快   50万条数据   三个功能全部实现总共也就一两秒钟时间