[学科前沿] [求助]回归系数t检验 [推广有奖]

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xz_houyu 发表于 2010-11-29 12:49:58 |AI写论文

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我在修正模型中，几个变量前的系数，不能通过t检验，但是总体的R2和F都好，怎么处理

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关键词：回归系数 t检验怎么处理模型

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guo.bailing 发表于2楼查看完整内容

在一元线性回归中，回归系数显著性的t检验与回归方程显著性的f检验是等价的，而在多元线性回归中，这两种检验是不等价的。f检验显著，是说明y对自变量x1,x2.....xp整体的线性回归效果是显著的，但不等于y对每个自变量xi的效果显著。反之，某个或几个xi的系数不显著，回归方程的显著性f检验仍有可能是显著的。对于你上面出现的问题，你可以试着用逐步回归法修正一下。

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

guo.bailing 发表于 2010-12-2 10:52:27

在一元线性回归中，回归系数显著性的t检验与回归方程显著性的f检验是等价的，而在多元线性回归中，这两种检验是不等价的。f检验显著，是说明y对自变量x1,x2.....xp整体的线性回归效果是显著的，但不等于y对每个自变量xi的效果显著。反之，某个或几个xi的系数不显著，回归方程的显著性f检验仍有可能是显著的。

对于你上面出现的问题，你可以试着用逐步回归法修正一下。