xthtaylor

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大家好：
       我用 xthtaylor 命令对含不随时间改变变量的模型进行估计（主要是hausman的统计值为较大的负值，RE 和FE 都不适用。）。
       但是对于那些没有不随时间改变变量的模型，且其hausman的统计值也为较大的负值，用xthtaylor 命令时会报错，stata 提示该模型中没有不随时间改变的变量。这种情况下，是不是只能用2SLS或GMM作估计？


另外，对于hausman统计值为较大的负值时，用MLE是否合理？

谢谢！

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关键词：xthtaylor Taylor hausman ausman Stata xthtaylor

个人认为 Hausman 为负主要有两个可能，一是模型设定存在问题，可能遗漏了重要的变量；二是存在内生性问题，即 RE 不合理。
对于第一种情况，你需要从理论上分析一下，看看是否需要加入一些新的解释变量；
对于第二种情况，建议使用 FE，如果能够找到合适的工具变量，可以考虑使用 IV 或 GMM，但这很难。