楼主: 董祥桥
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[原创博文] 难道真的没有人会这个吗？？？？？？？？：GARCH模型中残差非正态非t分布时如何编程？ [推广有奖]

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董祥桥 发表于 2010-12-2 13:12:41 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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请教各位大侠。GARCH模型编程时如果分布不是ξ不是服从标准正态分布和标准t分布时，如广义误差分布（GED）该如何编程？紧急！！！
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH 非正态 正态分布 模型 如何

相关帖子

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沙发
董祥桥 发表于 2010-12-2 13:28:14 |只看作者 |坛友微信交流群
SAS是不是只能够做GARCH模型中ξ服从标准正态分布的模型啊？
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藤椅
董祥桥 发表于 2010-12-2 16:27:26 |只看作者 |坛友微信交流群
等大侠，等大虾，等你！在线等！
经济数学

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板凳
NicoleYue 发表于 2010-12-15 12:39:27 |只看作者 |坛友微信交流群
the autoreg procedure中有的，可以用DIST=T来说明，GARCH模型默认是DIST=NORMAL

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报纸
董祥桥 发表于 2010-12-22 16:50:36 |只看作者 |坛友微信交流群
我知道，但是这种方法只能处理正态分布和T分布。别的分布怎么处理？
经济数学

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地板
NicoleYue 发表于 2010-12-23 12:22:06 |只看作者 |坛友微信交流群
这个我也非常想知道，尤其是EGB2分布，呵呵
不知道用PROC MODEL是否能实现？请牛人指点一下！

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7楼
amitacn 发表于 2013-5-27 14:40:57 |只看作者 |坛友微信交流群
我也想知道，咋么就没有人会呢
我喜欢真诚的朋友。

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