楼主: jdluxun
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计算远期利率的问题 [推广有奖]

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给定了1年、2年、3年的利率,在计算第3年的连续复利远期利率时,可不可以把T时刻定义到第2年?就是说存不存在协议期长于远期持续时间的远期利率协议?
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关键词:远期利率 连续复利 持续时间 不存在 利率 远期

沙发
那年de情书 发表于 2010-12-6 23:56:58 |只看作者 |坛友微信交流群
利用无套利理论可以求解
利用2年期和3年期,可以求出第三年即期利率

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藤椅
lingyw04 发表于 2010-12-10 03:51:59 |只看作者 |坛友微信交流群
没看懂你想说什么。。
一屋不扫何以扫天下!

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