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solve the following stratanovich stochastic differential equation dU=UdB,U(0)=1,B(t)  is brownian motion.
     U前面和B前面都是一个stratanovich 积分符号，因为打不出来就用d代替了。
谢谢大家帮忙啊

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关键词：Differential Stochastic following Different equation following equation

英文的啊？？

我就看看见识一下而已。

不知道你要的是不是这个。。。反正我只能做到这样。。。

4# Chemist_MZ
You're doing Ito integral, not Stratonovich integral.
Stratonovich calculus does not have drift correction and follows the deterministic chain rule, so the solution to op's problem is just U(t)=exp(B(t))

5# irvingy 谢谢指点。。。