（求助）市场弱有效性的检验

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我用序列相关性去检验一个证券市场是否具有弱有效性，发现自相关与偏相关函数都都呈现出随机游走过程的特征。
但是股价却不是正态分布的，请问序列相关性检验是否以股价正态分布为前提？即是说，即使一个时间序列是一个随机游走过程，但变量不服从正态分布，因此还是无法证明市场的弱有效性?

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关键词：有效性 序列相关性 相关性检验 正态分布 随机游走 求助 检验 有效性