向高手请教:如果残差项e为二阶单整,可否认为两变量x,y是协整的?

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

<P>在两变量的Engle-Granger检验中,如果残差项e为一阶单整,则认为变量y,x协整.</P>
<P>我的问题是:<STRONG>如果残差项e为二阶单整,可否认为两变量x,y是协整的?</STRONG></P>

[此贴子已经被作者于2006-7-10 17:47:24编辑过]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：二阶单整 Granger Grange Engle range

原始变量如果是二阶单整的，残差为一阶单整，根据协整定义，可以认为x,y是有协整关系；现在很多资料上却说如果残差平稳，则x,y存在协整关系，否则不是。个人认为，对于二阶单整的变量x,y，其回归方程的残差是I(1)或I(0)都可认为存在协整关系，只是当残差为i(0)时，好像更倾向认为两变量有长期均衡关系。不知对否，请高手指教

妹的，高教的计量经济学教材上没说什么时候不是协整。伍德林奇的书还没找到哪里有讲。
我看这个有点难度。。。。

做论文遇到这样的情况，到现在也没有答案真纠结