面板数据FMOLS 与 DOLS 在gauss中的实现

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最近因为要做面板协整，练习了一下gauss的操作，其中论坛上关于FMOLS与DOLS在gauss中实现的过程都比较零散，很不方便，自己研究了很久才搞定，现在总结一下，方便大家的学习。我用的是Gauss9.0，论坛上有破解版供下载。
首先，大家需要下载相应的Gauss code，即Kao和Chiang2000年做Fmols和Dols估计的完整版，链接为http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=509305&page=1&from^^uid=1181423，具体的安装可参考5楼，自己实践后证明是正确的。
其次，具体的实现程序（以FMOLS为例）：
>>n=10;/*面板数据中截面的个数*/
>> t=12;/*面板中时间的长度*/
>> k=1;/*解释变量的个数*/
>> load s[t,n]=y.txt;
>> load z[t,n*k]=x.txt;
>> library panel coint;
>> _ker_fun=&fejer;
>> output file=result.out reset;
>> format /rd 10,4;
>> fm_rd(s,z,"result");
最后，对于新手，讲一下从文本文档中导入数据的问题，在gauss中首先要新建一个txt文件，将数据输入进去（可以从excel表格中粘贴进去），保存在默认路径下；然后才能使用 load语句进行导入。
   自己的一些经验，希望对大家能有帮助！

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关键词：Fmols GAUSS 面板数据 Dols OLS 数据 面板 GAUSS Dols Fmols

非常感谢非常感谢

结果好像不是太对

n=18;/*面板数据中截面的个数*/
t=10;/*面板中时间的长度*/
k=1;/*解释变量的个数*/
load s[t,n]=y.txt;
load z[t,n*k]=x.txt;
library panel coint;
_ker_fun=&fejer;
output file=r1.out reset;
format /rd 10,4;
fm_rd(s,z,"r1");
The Conventional T test and OLS estimator
The FM_beta1 is:  0.3118
The t-ratio1 is: 29.3372 probabiltiy(t)=  0.0000 probability(N)= 0.0000
R square is:  1.3338
Adjusted Rsquare is:  0.8537
The conventional Covariance Matrix:
332790.7455 -121019.2060
-121019.2060 6071647.5504
The autocorrelation Matrix is:
171292.5029 8859.6157
-176876.9046 9207962.9817
The Long-run Covariance Matrix is:
675375.7512 -289036.4949
-289036.4949 24487573.5137
The Inverse of Long-run Covariance is:
0.0000  0.0000
0.0000  0.0000

The true Covariance of FM_beta is:  0.1646

看FMOLS和DOLS程序的时候最好结合Kao等人的论文，否则有些选项可能就会出问题。

出现3楼一样的结果，不知哪位高人可以解惑？多谢！

我出现了3楼一样的问题。不知lz和版主是否可再指点一下？谢谢

>> n=4;
>> t=12;
>> k=1;
>> load s[t,n]=y.txt;
>> load z[t,n]=x.txt;
>> library pcoint coint pgraph;
>> _ker_fun=&fejer;
>> output file=jg.out reset;
>> format/rd 10,4;
>> fm_rd(s,z,"jg");

然后就出现了
(0) : error G0159 : Wrong number of parameters
Currently active call: fm_rd
Stack trace:
   fm_rd
这是什么问题啊？
请楼主指教。

结果同三楼，有没有人明白是怎么回事，上面的那个结果应该不是fmols

楼主，将数据复制到txt文件后，保存到默认路径，到底是保存到哪里？请指点迷津！初学不懂。我下载安装了coint2.0和npt1.3。有没有具体操作步骤？谢谢了！

xiaoping2006 发表于 2013-6-11 13:16
楼主，将数据复制到txt文件后，保存到默认路径，到底是保存到哪里？请指点迷津！初学不懂。我下载安装了coi ...

，画圈的地方就是默认路径呀！你看下林光平那本书第一章的基本操作