看见张世英那本金融时间序列分析及应用中说,分数布朗运动是长记忆的,布朗运动是短记忆的。
但我记得布朗运动和随机游走是单位根过程,应该是永久记忆的吧?
楼主: hawk_2002
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[问答] 布朗运动是短记忆的还是永久记忆的? |
高中生 45%
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