很着急啊~~~johanson检验的Trace test和Max-eigenvalue test一个显著一个不显著

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

JJ检验结果如下，三个变量，但是迹检验说有一个协整关系，最大特征值检验说没有，到底结果应该作何解释呢？多谢多谢！ 很着急啊~~~

Date: 12/24/10 Time: 23:20
Sample (adjusted): 1980 2008
Included observations: 29 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: LNY LNI LNC
Lags interval (in first differences): 1 to 1
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized		Trace	0.1
No. of CE(s)	Eigenvalue	Statistic	Critical Value	Prob.**
None *	0.469866	30.01157	27.06695	0.0472
At most 1	0.286684	11.60743	13.42878	0.1768
At most 2	0.060516	1.810321	2.705545	0.1785
Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.1 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.1 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized		Max-Eigen	0.1
No. of CE(s)	Eigenvalue	Statistic	Critical Value	Prob.**
None	0.469866	18.40414	18.89282	0.1155
At most 1	0.286684	9.797108	12.29652	0.2256
At most 2	0.060516	1.810321	2.705545	0.1785

Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.1 level

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：eigenvalue Johanson Hanson johans trace 检验 test trace Johanson

话说迹检验和最大值检验有时候是不太一致，如果迹检验有协整关系的话可以再做VECM的，但是做paper的时候就不要把最大值检验写进去了。

2# 欢喜坨 我就是这么解决啦~多谢多谢！

我的trace做出来有6个，max只有4个，如何解释呢？

存在一个 协整关系算是通过协整检验吗？