楼主: zhanghui1989yb
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[休闲其它] 证明,货币远期升贴水率近似两国货币利率差 [推广有奖]

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zhanghui1989yb 发表于 2010-12-27 21:06:27 |AI写论文

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关键词:利率差 货币 远期 贴水 利率差

沙发
日新少年 学生认证  发表于 2010-12-27 21:11:30
期待答案…………

藤椅
空中楼阁@ 在职认证  发表于 2012-5-15 22:29:31
F:远期T汇率E(T),S:即期t汇率E(t),R:本国利率,R·:外国利率,r:连续无风险利率
F/S=(1+R)/(1+R·)=E(T)/E(t)
上式两边去对数形式:㏑[(1+R)/(1+R·)]=㏑E(T)/E(t) =>△㏑E=㏑(1+R)-㏑(1+R·) =>△E/E=r-r·。
(附:d㏑E/E=dE/E≈△E/E)此公式也可说明利率平价。

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利率平价

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