“请问下您通过CQF了吗?如果没有金工背景,学起来会不会很吃力,另外,中国的企业认可这个么?周围CFA的很多,做金工的一半也是计算机出身,不知道CQF是不是仅在伦敦有点用?谢谢。想多了解一下。”
以下纯属个人观点
CQF一共有6个模块,从第4模块起难度提升,第5第6模块难度陡升。
如果你有CFA和FRM认证,有一个模块(似乎是第2模块)的一部分内容会觉得有些相似。
但是绝大部分是完全新的体系。所以需要投入大量时间,读Wilmott那本1400页的金融数学书。
不过,这书不是很难,因为全书方法相似,观点统一,即用偏微分方程定一切衍生品的价。
另外一大主流的鞅(martingale)方法在CQF的课程中也会反复强调。
所以当你学完你会对整个金融数学有个质变的认识,所以金融工程的“入门”并没有想象中难。
中国企业认可度不高。我个人认为原因有二:1,美国MFE项目越来越多(也越水),美国主导金融衍生品市场的话语权。2,CQF的中国持证人过少,认可度需要靠Alumni堆出来的。CQF的主办人知道美国市场的重要性,现在在纽约开了分校,着力开拓。在Alumni还不多的情况下,建议你不要旁观别人,而是自己亲自去成为其中一员。
就业如何?如你所言“做金工的一半也是计算机出身”。因为宽客只是一个泛称,工种非常多,绝大部分不需要高深的数学知识就能胜任!我见过文学学位的在花旗搞风险管理,会计学位的做数量分析师。搞数学建模的核心成员非常少,多数属于操作维护层面的(不要神化宽客)。这时码工的作用显现。甚至现在有专门的外包公司开发定价软件或提供代码,很多公司的宽客仅仅只是修改下代码罢了。结合国内实际,因为早先国内没有衍生品市场,大量劳动力从事股票交易中套利策略的设计。这批人不需懂随机数学,但个个都是编程好手,现在转行做金工的成本较低,你看见的多数是他们。
要在当下的中国找到这类工作,存在不确定性。因为一来衍生品市场很不成熟,所以一部分公司招人门槛不会很高,够用即可。二来现在市场上已经有了过量金工硕士,金数博士,海归数学物理博士等拼命往这行挤,在大公司即使宽客做着很初级的工作,仍然会只要博士。
最后一点,在我个人看来,CQF与一般美国MFE相比,在数学层面已经够了(虽然都很初级)。但是CQF主要编程语言是VB,金工主流宽客是C++和Matlab.这是差距!优点是CQF业余,非常弹性,你可以并行完成多种任务,特别是你不知道将来是否真的会成为quant,你可以不必把别的路先断掉;但MFE全职,机会成本高,特别是你也不能保证MFE回国一定能找到quant的职位。
在伦敦非常非常有用,校友众多,很热门!我有几个在英国的朋友是CQF持证人,中国人外国人都有。
In short,找工作靠自己,涨姿势可以学CQF