面板数据回归P值达不到要求怎么办

我在做一个面板数据的回归，前面平稳性，协整都是通过了的，在最后回归的时候，有两项的P值过大，应该怎么处理哦？
R方和F值都很理想。

我也碰到了这样的问题，而且R方还很小…

逐步删除，重新回归

改用加权回归，或者似乎不相关(SUR)回归。

ylp32235 发表于 2012-9-8 16:34
逐步删除，重新回归

逐步删除就是减少变量吗，我删除变量之后协整又不通过了，那怎么办？求指教，十分感谢

我也遇到这个问题，不过还是逐个回归，删除变量吧

我也遇到这个问题，变量都是关键变量，删除变量不行啊

wrj9128 发表于 2012-5-31 19:53
我在做一个面板数据的回归，前面平稳性，协整都是通过了的，在最后回归的时候，有两项的P值过大，应该怎么处 ...

请问最后怎么处理的呢

qh19810 发表于 2016-5-3 21:53
我也遇到这个问题，变量都是关键变量，删除变量不行啊

求问你最后处理办法是什么啊，也遇到这个问题了，谢谢谢谢！

要不试试逐步回归分析法，观测R2以剔除变量？
或者说，你用的是混合OLS还是效应模型？有没有先进行豪斯曼检验呢？如果是固定效应模型，加入i.year虚拟变量试试吧？