100金请教LM检验结果怎么看

LM统计量相伴概率值为0.048755，大于0.05？令人很迷惑啊~

tulipsliu 发表于 2010-5-28 22:24
我不是为你的奖励来的，只是随便问问，
你的模型是什么？都没给出，就突然问这个。
LM，当然是拉格朗日乘 ...

同学呀 请问你知道怎样用程序进行LM检验不呢？谢谢啦

不会；一般我用的程序，别人都已经写好LM检验了；我调用函数就可以。
比如 GARCH模型的，它的LM检验函数keven写好了；我就调用

比如 Spatial econometrics 的 LM检验，lesage写好了函数，我调用就可以了；
呵呵

有用！

嗯，lm test的原假设是序列不存在自相关，所以当p值小于0.05的时候可以拒绝原假设，结论是序列存在自相关。说明这个model mis-specified了。

看回复学习了，谢谢大家

LM检验的原假设是不存在自相关，Obs*R-squared和后面的P值是看自相关需要的，若p>0.05，接受原假设，模型不存在自相关，若p值小于0.05，拒绝原假设，模型存在自相关。这里p=0.048755<0.05,拒绝原假设，说明模型是存在自相关的。

zhangqun1010 发表于 2010-5-2 14:32
LM统计量相伴概率值为0.048755，大于0.05？？？？？？？？？？？？？

是啊是啊~我也很疑惑

zhangqun1010 发表于 2010-5-2 14:32
LM统计量相伴概率值为0.048755，大于0.05？？？？？？？？？？？？？

我笑到头痛