系统GMM估计

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有没有同学也在做系统GMM估计啊？听了连老师讲课，感觉自己研究的问题适合用动态面板模型分析。由于被解释变量的滞后期与当期相关性较高，于是用系统GMM进行估计。虽然两部GMM估计法通过了sargan检验和序列相关检验，可是在估计时若加”vce(robust)选项则所有解释变量的系数都不显著了，P值高达0.99，这是什么情况？求解答

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关键词：GMM估计 系统GMM GMM 序列相关检验 robust 系统

自己先捧个场

可惜我當時沒有去，不能回答樓主您的問題，請其他當時在場的同學解答一下...

Toyotomi 发表于 2012-12-23 01:30
可惜我當時沒有去，不能回答樓主您的問題，請其他當時在場的同學解答一下...

谢关注~

我也不是很清楚~~

不知道楼主是用的xtabond2命令还是自带的命令做的啊？或者可以把代码发上来交流下，哈哈！

jason26258 发表于 2012-12-31 23:26
不知道楼主是用的xtabond2命令还是自带的命令做的啊？或者可以把代码发上来交流下，哈哈！

之前用的是xtdpdsys,后来试了xtabond2，也是不行虽然P值不会高于0.9，但仍然不显著，最后放弃动态改用静态进行估计了

痒痒90后 发表于 2013-1-4 10:31
之前用的是xtdpdsys,后来试了xtabond2，也是不行虽然P值不会高于0.9，但仍然不显著，最后放弃动态改用静态 ...

好的，祝顺利！

多谢

我的也是这样，求高手解决。