沪深股市大盘指数波动区间的风险指标-（流通总市值/GDP）的逐日计算

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简单的说，一国的股市由该国的可入市货币支撑的。股市的总市值波动区间上限如果达到当时该国GDP的（1.5-2）倍数，市场一定进入疯狂的状态。那么此时离开市场是明智的选择（市场顶部上边界）（沃伦·巴菲特逃顶）；相反，股市的总市值波动区间下限如果达到仅仅当时该国GDP的（10%-30%）倍数，则崩溃的市场此时已经到达底部，那么此时进入市场是明智的选择（市场低部下边界）（沃伦·巴菲特抄底）。人们只知道沃伦·巴菲特的价值投资，不知道或者较少注意沃伦·巴菲特的股市波动顶部、底部判断的宏观指标。判断指数边界的方法很多。沃伦·巴菲特判断美国股市采用（总市值/GDP)的方法：
        1、底部：美国股市（总市值/GDP)《50%，则在市场底部区间；
         2、顶部：美国股市（总市值/GDP)》150%-200%，则在市场顶部区间；
        美国股市没有市场结构问题。
       对于中国股市，（总市值/GDP)不太好用，原因是中国股市的非均衡结构：计划经济造成的巨量大小非。市场中人为的风险造成的大盘不可知波动风险巨大。那么指数底部、顶部的边界如何判断呢？
      按照沃伦·巴菲特的观点，我们把他变通一下，以适应中国的市场。我使用（沪深股市流通总市值/GDP)统计计算的结果如下：
      根据我的统计，研究上证指数以(流通总市值/GDP）确定上下边界为好。基本思路来自沃伦·巴菲特对美国股市的研究。     一、沪深股市统计数据：　　
　　1、大盘历史顶点峰值统计数据：   
　　2008年1月14日： 流通总市值/GDP=17.97/43=41.4%；
　　2009年8月3日： 流通总市值/GDP=11.69/32.57=35.90%；
　　2009年12月31日：流通总市值/GDP=14.93/34.05=43.85%；
　　2010年4月14日： 流通总市值/GDP=15.77/36.17=43.59%；
　　2010年11月11日：流通总市值/GDP=20.46/38.99=52.47%；
　　2011年4月18日： 流通总市值/GDP=21.39/40.93=52.26%；
　　2011年7月18日： 流通总市值/GDP=20.63/41.49=49.72%；
　　2、大盘历史低点峰值统计数据：
　　2008年12月31日: 流通市值/GDP=4.41/30.1=14.65%；
　　2009年09月31日: 流通市值/GDP=9.92/33.0625=30%；
　　2010年06月31日: 流通市值/GDP=12.48/36.875=33.84%；
　　2011年1月25日： 流通总市值/GDP=18.16/40.21=45.16%；
　　2011年6月20日： 流通总市值/GDP＝18.75/43.20＝43.40%；
　　2011年10月11日: 流通总市值/GDP＝17.32/45.4578=38.10%；
　　2011年12月30日：流通总市值/GDP＝16.33/47.1=34.67%；
　　2012年1月6日： 流通市值/GDP=15.94/47.1=33.84%;
     2012年12月4日: 流通市值/GDP=15.13/51.5452=29.35%
   
     3、统计数据分析：由于中国股市的结构风险，长期持股是不明智的，那么投机的机会如何把握那？我注意到研究上证指数的高低点与（流通市值/GDP）的关联，平均而言，我们得到统计结论：
     ⑴指数顶部区域：（流通市值/GDP）大于（40%-45%）接近卖出区域；
     ⑵指数低部区域：（流通市值/GDP）小于（30%-35%）接近买入出区域；
    4、位置数据
                 （2013年5月10日）：（沪深股市流通总市值/GDP）=35%；
                 （2013年5月28日）：（沪深股市流通总市值/GDP）= 19.53254/53.628594=36.42%;
                  （2013年6月3日）：（沪深股市流通总市值/GDP）=  19.41/53.6978=36.15%
      我们可以看到：今天的数据（沪深股市流通总市值/GDP） 让我们得出：沪深股市指数更接近指数下边界底部而非顶部的判断，结合威廉摆动指标（WR），我给出明天沪深股市指数上涨的乐观判断。
      这是我的论文《基于竞争架构的股市交易系统结构与市场时机选择-指数波动边界确定》论文应用的一部分。

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关键词：大盘指数 沪深股市 风险指标 股市大盘 总市值 风险 股市大盘

顶楼主，每天和你一起来验证。

未来的岁月，股票指数如何演变是未知数需要探索。到2014年12月31日之前，我推荐唯一的一只长线股是：000151中成股份，我给出40元以上的目标价格。这其中的变数已经被我过滤。这是一个有风险的判断。判断的依据我在以后的讨论中逐步给出。需要说明的是，我认为今天的长阳不是好的买入时机。从投机和趋势的观点看，在8.1元-8.2元买入时比较合适的（即是下一次的买入投机点）。000151中成股份我在论坛其它讨论帖中也说过。这是我唯一推荐的一只长线股票。仅此一只。在000151短线时机的判断上，我使用均线理论、彼得林奇的关于小盘成长股的平衡投机理论（业绩增长率=市盈率为价格平衡点）、拉瑞·威廉姆斯的WR摆动指标进行买入、卖出的短线投机。长期的不顾市场其他股票对仅对一只000151进行短线投机需要极大的耐心，但风险很小。
       沪深股市股指参数计算与说明：
       1、今日沪深股市流通总市值：19.13667万亿（数据来源：国泰君安大智慧5版本）；
       2、今日GDP取值确定依据：
       计算过程：
       2011年GDP:47.2881万亿；

       2012年GDP:51.9322万亿；增长率：（51.9322-47.2881）/47.2881=9.8%

       2013GDP:X=56.086776万亿;          (X-51.9322)/51.9322=0.08   X=56.086776万亿;

     得出：2013年GDP每月增长0.3462万亿；

        1月GDP 52.278414万亿;

        2月GDP52.624614万亿;

        3月GDP52.970814万亿;

        4月GDP53.317014万亿;

        5月GDP53.663214万亿;

        6月GDP54.009414万亿;

        7月GDP54.355614万亿;

        8月GDP54.701814万亿;

        9月GDP55.048014万亿;

       10月GDP55.3942万亿;

       11月GDP55.740414万亿;

      12月GDP56.086776万亿;

    逐日（天）GDP增长：0.0113824万亿；

     3、今日GDP计算公式：

            2013年6月4日GDP=（5月GDP+ 逐日GDP增长*4）=53.663214万亿+0.0113824万亿*4=53.70874万亿；

   4、计算今日数据：（今日沪深股市流通总市值/今日GDP）=19.13667万亿/53.70874万亿=35.63%；

   5、说明：

         今日沪深股市流通总市值/今日GDP=35.63%这个数据不是精确的数据，有推测的成分。统计不是精确的科学。今天大盘下跌了，35.63%没有靠近统计边际数值。投机者需要参考其它判断方法。

      

      

      

关于股票的市场价格形成的竞争架构，多种市场竞争力量共同左右着价格。如果展开讨论，那将是宏篇巨论。我们需要关注主要的竞争力量引发的市场价格平衡。否则不得要领。正是投机者的存在帮助我们找到价格平衡。虽然我也是投机者。

如果0151能成功占领海水淡化市场，有望涨到40元。

xzwm 发表于 2013-6-4 21:14
如果0151能成功占领海水淡化市场，有望涨到40元。

海水淡化的事不明白？
收盘计算今日数据：（今日沪深股市流通总市值/今日GDP）=19.16965万亿/（53.70874+0.0113824）万亿
                       =35.68%

最近海水淡化板块走势凶猛，0151是其中的一员。

今日(6月6日)收盘计算数据：（今日沪深股市流通总市值/今日GDP）=18.93326万亿/（53.7201224+0.0113824）万亿=18.93326/53.7315048=
                       =35.2367%
IPO开闸在即，股票高估的不少，资金从市场流出在加速。又赶上节前。还有一点，最近三周，每逢周四，都是下跌。（流通总市值/GDP）=35.2367%不是一个很高的风险率。继续下跌接近下边界。区间（30%-35%），途中反弹快要发生。000151目前买入点可设置的60日均线。8.2-8.4之间。

6月7日
   今日收盘数据计算：
    （沪深股市流通总市值/今日GDP）=18.63465万亿/（53.7315048+0.0113824）万亿      =18.63465/53.7328872=34.68%。
    历史比较：
    大盘历史低点峰值统计数据：
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　　2008年12月31日: 流通市值/GDP=4.41/30.1=14.65%；
　　2009年09月31日: 流通市值/GDP=9.92/33.0625=30%；
　　2010年06月31日: 流通市值/GDP=12.48/36.875=33.84%；
　　2011年1月25日： 流通总市值/GDP=18.16/40.21=45.16%；
　　2011年6月20日： 流通总市值/GDP＝18.75/43.20＝43.40%；
　　2011年10月11日: 流通总市值/GDP＝17.32/45.4578=38.10%；
　　2011年12月30日：流通总市值/GDP＝16.33/47.1=34.67%；
　　2012年1月6日： 流通市值/GDP=15.94/47.1=33.84%;
     2012年12月4日: 流通市值/GDP=15.13/51.5452=29.35%；
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来顶你了。