きずな 发表于 2014-2-27 15:40
看dynate4.41的reference manual里面有关于这个的介绍。。。。但是没用过也不会用。。。。楼主能先科普一下 ...
首先,说明下 MS-DSGE 和MS-SBVAR是两个概念。后者可以在dynare里实现,但是前者目前还不行。
其次,Markov-switching VAR可以参看Hamilton的资料。他是研究这个领域比较早的计量学家。
第三,就MS的科普,简单来说,大家在学计量的时候都学到过数据会发生突变,例如用Chow test等。但是,这些突变只能是事后的观测,却无法预知未来是否也存在类似的突变。而MS就是用以解决这个问题。可以通过假设认为时间序列的均值会变动,而这一变动可以按照Markov chain来表述。即给定一个外生的概率变化。举例而言,y_t=beta_0(s_t)+beta_1(s_t)x_t+u_t。beta_0 和beta_1都是随着状态s_t的改变而改变的。
我觉得dynare在这方面的操作比较简单,但是还是要理解背后的原理为好。我也正在学习当中。一起探讨吧。