面板数据的分析步骤

谢谢

PX0706 发表于 2014-1-8 18:22
帖子很详细和精彩，补充下连老师的PVAR2命令可以做基于面板VAR模型的格兰杰因果检验，而XTTEST命令做基于误 ...

您好，请问如果我使用的是基于非平衡面板数据的联立方程，是不是也需要先使用上面的步骤处理面板数据，然后才能使用reg命令进行联立方程的回归？

长天一笑 发表于 2014-3-8 13:14
您好，请问如果我使用的是基于非平衡面板数据的联立方程，是不是也需要先使用上面的步骤处理面板数据，然 ...

不需要，当然做面部单位根、协整和格兰杰因果检验也是可以的，REG3只能处理截面联立方程

PX0706 发表于 2014-3-9 11:09
不需要，当然做面部单位根、协整和格兰杰因果检验也是可以的，REG3只能处理截面联立方程

谢谢。1、您是说选择混合模型还是随机效应固定效应是不需要检验的对吧？能简单说一下原因吗？2、数据只有八九年，是不是单位根检验也可以不做了？3、reg3不能做面板数据的联立方程，那您知道哪个命令可以做吗？非常愿意向你学习，再次感谢。

长天一笑 发表于 2014-3-9 12:46
谢谢。1、您是说选择混合模型还是随机效应固定效应是不需要检验的对吧？能简单说一下原因吗？2、数据只有 ...

如果你不是用最基本的方法来做面板数据回归，如XTREG命令，那么基本上不需要考虑固定效应和随机效应，但是最好是知道模型是适用固定效应还是随机效应，一般的模型基本上都是设定采用固定效应的。面板单位根和协整最好做，以验证数据是平稳的，否则数据不平稳，只能采用非平稳面板FMOLS和DOLS来估计。面板数据先组内去心，再用REG3做

PX0706 发表于 2014-3-10 14:11
如果你不是用最基本的方法来做面板数据回归，如XTREG命令，那么基本上不需要考虑固定效应和随机效应，但是 ...

您好，我在网上看到组内去心是   xtdata y x1 x2, fe clear   但我的联立方程中有两个方程，也就是有两个因变量y，那我只要把两个方程中所用到的所有变量放到上面命令中“y x1 x2”的位置那就行，对吗？然后直接用reg3（y1 x1 x2）(y2 x3 x4)对联立方程估计就可以了？还有几点疑惑想请教，我的qq1132558878，如果方便，可以加q。总之，先谢，非常感谢。

谢谢楼主的分享，可是为什么下载不了呢？

长天一笑 发表于 2014-3-10 22:06
您好，我在网上看到组内去心是   xtdata y x1 x2, fe clear   但我的联立方程中有两个方程，也就是有两个 ...

是的， 应该就是这样的，但是还要设定工具变量

PX0706 发表于 2014-3-12 14:42
是的， 应该就是这样的，但是还要设定工具变量

怎么设定工具变量？reg3没有看到设定工具变量啊？
其次，我还想问您一下，数据还需要做其他检验吗？比如我现在做的话，先单位根检验，xtdata后直接reg3即可，其他什么共线性异方差之类的检验还需要吗？？