也谈组合风险管理

两位大神之间的对话

谢谢分享。

感谢分享。学习之。

好！非常有启发！

说的不错~赞

有意思

风险管理的目的，可能是使机构活的时间更长点

感觉lz说的还是市场有效性的问题。
如果不有效 ，那自然有一些人always beat the market.
自然也就存在收益风险的不匹配。

风险组合管理就是一个过程性管理……不确定性是常态，所以适时地考虑各种因素才可能降低风险，没有一劳永逸的一成不变的标准！

谢谢分享