基于VaR约束的银行资产负债管理优化模型

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基于VaR约束的银行资产负债管理优化模型.pdf (348.49 KB)

2014-10-30 21:00:49 上传

摘要：在CreditMetrics方法和资产负债管理技术的基础上，以银行各项资产组合收益最大化为目标函数，以VaR风险限额为约束，以法律、法规和经营管理约束为条件，建立了基于VaR的银行资产负债管理优化模型，为银行的风险管理提供了决策方法+ 本模型的特点之一是利用VaR技术建立约束条件，通过在一定置信水平下的最大损失限额来控制贷款组合的违约风险，使贷款配给的风险限定在银行的承受能力和贷款准备金的范围之内；二是运用资产负债管理比率建立约束条件，通过法律、法规和经营管理约束控制流动性风险，使贷款的分配决策满足银行监管要求和银行经营实际；三是直接利用各企业贷款收益率的历史数据求解各贷款之间的收益率相关系数，进而求解组合的方差，而不是利用企业资产的相关系数求解，更直接地反映了贷款收益率之间的相关性。

另外迟国泰老师还有本书《银行资产负债管理优化理论、模型与应用》很全面的研究了银行资产负债管理优化模型，包括控制利率风险、信用风险下的资产负债优化模型，内容十分详实，是今年新出的书，要做相关方面的研究的同学可以去图书馆借来看看，个人觉得很不错！

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关键词：资产负债管理 负债管理 资产负债 优化模型 VaR 模型

国内银行VAR应用水平高低不齐，部分银行没有应用，或者是仅仅是形式上的使用，纯粹为了就会监管，以便降低资本占用，放更多的贷款，实际上都是形式，内部操作上一点不严格。